یک رویکرد جدید برای تفسیر واگرایی کلاسیک و پنهان

معامله گران اغلب از روش های تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک استفاده می کنند. با این وجود روش ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد که می تواند مفید نیز باشد. در این مقاله یک روش غیر استاندارد برای جستجو و تفسیر واگرایی ها پیشنهاد می کنم. بر اساس این رویکرد ما یک استراتژی تجاری ایجاد خواهیم کرد.

تعریف واگرایی/همگرایی

حرکت در بازار تا زمانی ادامه می یابد که شرکت کنندگان در بازار اراده و پول لازم برای تجارت را داشته باشند. بنابراین دیر یا زود لحظه ای فرا می رسد که همه شرکت کنندگان در حال حاضر در بازار هستند و کسی برای جابجایی قیمت باقی نمانده است. چنین شرایطی ممکن است اغلب در بازار اتفاق بیفتد. بسته به جهت روند, دولت بازار اشباع خرید یا اشباع فروش نامیده می شوند.

دولت اشباع خرید ممکن است در مالی رخ می دهد, سهام و یا سلف بازار. این نشان می دهد که کسانی که می خواستند دارایی بخرند قبلا خریداری کرده اند بنابراین کسی نیست که قیمت را بالا ببرد.

دولت اشباع فروش یک وضعیت مخالف است. این نشان می دهد که کسانی که می خواستند دارایی ها را بفروشند قبلا فروخته اند بنابراین دیگر کسی برای کاهش قیمت باقی نمانده است.

دولت اشباع خرید / اشباع فروش می کند از هیچ جا به نظر می رسد. مشخص است که قیمت یک حرکت موج مانند را تشکیل می دهد. معامله گران تغییرات قیمت را با مقایسه نمودار قیمت با نمودار شاخص ها یا نوسانگرها پیگیری می کنند. هنگامی که رفتار شاخص متفاوت از جهت حرکت قیمت است, همگرایی در بازار نزولی تشکیل, و واگرایی در بازار صعودی تشکیل.

انواع واگرایی

محققان مختلف طبقه بندی متفاوتی از واگرایی/همگرایی بازار را فراهم می کنند. ما از یکی استفاده خواهیم کرد که واگرایی/همگرایی را به کلاسیک و پنهان تقسیم می کند.

واگرایی کلاسیک

واگرایی کلاسیک را می توان با مقایسه به روز رسانی از قیمت بالا/پایین با لحظات مشابه در نمودار شاخص شناسایی شده است. اگر نمودار قیمت یکی دیگر از بالا و یا پایین جدید را تشکیل داده است, و نمودار شاخص به شکست خورده, این نشانه ای از واگرایی است. بازار اشباع خرید (اشباع فروش), بنابراین بهتر است برای باز کردن معاملات در جهت روند فعلی نیست.

واگرایی کلاسیک به طور گسترده ای در منابع مختلف توصیف شده است. بسته به ویژگی های واگرایی می توان به سه زیر کلاس تقسیم کرد

• کلاس الف-بیشتر از کلاسهای دیگر اتفاق می افتد. هنگامی که قیمت دارایی بالا/پایین به روز می شود, شاخص شروع به معکوس می کند, که نشانه ای از واگرایی و معکوس احتمالی است.
• کلاس ب-مشابه کلاس الف است با این تفاوت که قیمت دارایی نمی تواند یک اکسترمم را بشکند و الگوی معکوس دو بالا/دو پایین را تشکیل می دهد در حالی که شاخص به حد افراطی خود نمی رسد.
• کلاس ج . قیمت بالا یا پایین به روز می شود و نشانگر الگوی دوتایی بالا (پایین دوتایی) را تشکیل می دهد.

واگرایی (همگرایی) را می توان چندین بار پشت سر هم تکرار کرد و در عین حال کلاسهای مختلف را با هم ترکیب کرد و در نتیجه یک مدل معکوس قوی تر ایجاد کرد. هر کلاس باید به طور جداگانه در هر مورد تجزیه و تحلیل. ما نمی توانیم بدون ابهام بگوییم کدام یک قوی ترین یا ضعیف ترین است. ما دلایل که بعدا تجزیه و تحلیل.

واگرایی پنهان

این نوع واگرایی را می توان به زیر کلاس ها نیز تقسیم کرد:

• کاهش اوج قیمت همراه با اوج نوسان ساز رو به رشد تایید روند نزولی را نشان می دهد.
• رو به رشد پایین قیمت همراه با افت پایین نوسان ساز تایید روند صعودی را نشان می دهد.

در شکل بالا, ما به وضوح می توانید ببینید که بازار رو به بالا, اما مک دی تشکیل داده است پایین جدید, است که توسط نمودار قیمت تایید نشده. این اختلاف به وجود واگرایی صعودی پنهان اشاره دارد و نشان دهنده تقویت روند صعودی است.

شاخص ها و اسیلاتورهای برای پیدا کردن واگرایی/همگرایی. چگونه کار می کند

چه شاخص می تواند واگرایی و همگرایی را نشان می دهد? یک شاخص فنی باید بتواند سطح تقاضا و عرضه را تعیین کند و همچنین حرکت را ردیابی کند. شاخص های زیر را می توان برای اهداف فوق استفاده می شود: اسیلاتورهای, تصادفی, و شاخص روند با عناصر نوسان ساز مکینتاش. مک دی را می توان به عنوان واگرایی و همگرایی میانگین های متحرک تفسیر کرد. شاخص موثر ردیابی اختلاف در حرکت قیمت و حرکت خود را. بسیاری از معامله گران تصمیمات مبتنی بر همگرایی/واگرایی خود را با استفاده از مک دی می گیرند.

با این وجود توصیه هر یک از ابزارهای فوق برای کار با واگرایی اشتباه خواهد بود. هر معامله گر باید یک شاخص استیلای استراتژی های تجاری خاص خود را انتخاب کنید و کار موثر و بدون سربار نمودار قیمت. بنابراین, توصیه کلی به شرح زیر است: بررسی لیست شاخص, تست, یکی از انها را انتخاب کنید و تجارت سیگنال های خود را با توجه به عوامل دیگر پرداخت نمی.

همچنین واگرایی را می توان به راحتی و بدون شاخص تعیین کرد. اول از همه باید اصول تشکیل واگرایی را درک کنید.

حرکت نقش مهمی در شکل گیری واگرایی دارد. ما درک می کنیم که کاهش دامنه حرکت پس از یک ضربه قوی سیگنالی برای تشکیل واگرایی است.

شکل بالا این مثال را نشان می دهد. هنگامی که کم جدید تشکیل شده است, اندازه موج جدید کمتر از قبلی است. در این حالت می توان انتظار واگرایی در حال ظهور را داشت.

مثال زیر نشان دادن همان بخش بازار با شاخص شاخص کیفیت بالا فرض فوق را تایید می کند.

اگرچه واگرایی را می توان به راحتی تعیین کرد اما این روش بدون استفاده از شاخص ها کامل نیست. ما خطوط همگرایی/واگرایی را نمی بینیم. بنابراین اجازه دهید چندین شاخص را در نظر بگیریم که بیشتر برای شناسایی این الگو استفاده می شود.

اسیلاتور

از جمله معایب این روش این واقعیت است که شاخص نسبت به نوسانات قیمت بسیار حساس است. این امر شناسایی قله ها و فرورفتگی ها را با استفاده از این شاخص دشوار می کند. نمودار قیمت باید تجزیه و تحلیل شود. این منجر به تاخیر در تشخیص سیگنال می شود.

نوسانگر تصادفی

پارامترهای استاندارد زیر برای نوسان ساز استفاده می شود:

• % ک دوره: 5
• % د دوره: 3
• کاهش سرعت: 3

نوسانگر تصادفی دارای مناطق اشباع خرید و اشباع فروش است. واگرایی یا همگرایی در این مناطق به طور قابل توجهی شانس داشتن نتایج مثبت معامله را افزایش می دهد.

نقطه ضعف تصادفی ظاهر بیش از حد مکرر واگرایی ها است. همه سیگنال ها باید به عنوان یک هشدار از تغییرات احتمالی تفسیر, بنابراین لازم است به استفاده از تکنیک های اضافی برای تعیین نقاط ورود به بازار.

نوسانگر مکدی

مک دی یک نوسان ساز جالب است که می تواند به تعیین واگرایی ها نیز کمک کند. شاخص با پارامترهای استاندارد استفاده می شود:

• میانگین متحرک نمایی سریع: 12
• میانگین متحرک نمایی کند: 26
• مک دی: 9

یکی از قوانین تعیین واگرایی با استفاده از مک دی به شرح زیر است: میله های نوسان ساز نباید از سطح صفر عبور کنند. تصویر زیر نشان می دهد که در این مورد واگرایی واضح نیست, بنابراین شانس داشتن یک تجارت سودمند کم است.

بر خلاف شاخص های قبلی, این یکی تولید سیگنال های کمتر. اما این یک شاخص روند است و بنابراین از تغییرات جهانی در بازار اطلاع می دهد. با وجود تمام مزایای, ورود به بازار نیاز به تجزیه و تحلیل عمل قیمت و یا الگوهای شمعی تایید شود.

شاخص حجم

حجم یکی دیگر از ویژگی های مهم است. یکی از قوی ترین سیگنال های معکوس واگرایی (یا همگرایی) قیمت و حجم است. ایده به شرح زیر است:

حرکت رو به بالا تا زمانی که حجم های جدید به بازار سرازیر شود ادامه دارد. در یکی از جوش بالا, ما شاهد کاهش حجم, که بدان معنی است که خریداران متوقف کردن عرضه پول به بازار. ما می توانیم نتیجه بگیریم که قیمت بیش از حد خریداری شده است و احتمالا حرکت می کند. وضعیت توصیف شده در شکل زیر نشان داده شده است.

در این زمینه من واضح را به عنوان جالب ترین شاخص می بینم. این سیگنال های ورود به بازار خوب را بر اساس این واگرایی پنهان فراهم می کند.

همانطور که برای واگرایی کلاسیک در بدیهی است, این اغلب نشان می دهد تنها کاهش سرعت و گذار به تثبیت.

قوانین تعیین واگرایی/همگرایی. چگونه به تجارت واگرایی

بیایید در مورد اشتباهات رایجی که معامله گران اغلب هنگام تلاش برای یافتن همگرایی/واگرایی و اجرای معامله بر اساس این الگو مرتکب می شوند بحث کنیم.

• حضور یک روند واجب است; واگرایی در تخت کار نمی.
• علاوه بر واگرایی, شما باید نوشته با استفاده از اقدام قیمت و یا شمعدان ژاپنی اعلام می.
• انتظار نداریم که شما یک پیدا کرده اند 100% سیگنال. همیشه احتمال خطا وجود دارد. بنابراین هنگام انجام عملیات معاملاتی باید قوانین کلی تجارت را رعایت کنید.
• واگرایی را بر اساس شمعدان هایی که با استفاده از شاخص های خبری ساخته می شوند تعیین نکنید. با توجه به نوسانات بالا در طول انتشار اخبار, چنین شمعدان اغلب تولید سیگنال های نادرست.
• واگرایی باید صریح باشد. شما باید اطمینان حاصل کنید که سیگنال نه تنها برای شما بلکه برای سایر شرکت کنندگان در بازار نیز قابل مشاهده است. شانس تصمیم گیری درست ممکن است تنها در این مورد افزایش یابد.
• فقط نزدیکترین قله ها و فرورفتگی ها را تجزیه و تحلیل کنید. این درک واضح تری از وضعیت می دهد. هنگام استفاده از نشانگرهای روند مانند مک دی, تقاطع خط صفر ممکن است سیگنال را تضعیف یا حتی لغو کند.

یک رویکرد جدید

ما قوانین مشترکی را برای استفاده و ساخت الگوی واگرایی در نظر گرفته ایم. در حال حاضر ما به استفاده غیر استاندارد از واگرایی در تجارت نگاه خواهیم کرد. در کار ما قوانین استاندارد را اعمال نخواهیم کرد و علاوه بر این از یک شاخص کاملا غیر معمول استفاده خواهیم کرد.

ما تجربه خود را بر اساس نوسان ساز شتاب دهنده کلاسیک بیل ویلیامز انجام خواهیم داد. انتخاب تصادفی نیست. جهت نشانگر قبل از هرگونه تغییر در نیروی محرکه تغییر می کند در حالی که جهت نیروی محرکه قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. حوزه عملیاتی یک سیگنال تایید اولیه است, فراهم می کند که مزایای واضح. ما می توانیم سیگنال های واگرایی را زودتر و بیشتر دریافت کنیم. به طور معمول این راه حل منجر به افزایش سر و صدا می شود اما در مورد ما سیگنال های ورود به بازار بیشتر و سیگنال های کاهش سرعت قبلی را داریم.

ما قبلا قوانین مشترک را برای استفاده و ساخت واگرایی در نظر گرفته ایم. این نوع استفاده از واگرایی غیر استاندارد است. ما هنوز هم رعایت این قوانین مشترک, در حالی که با استفاده از یک روش غیر معمول برای تعیین نقاط ورود.

هدف اصلی از این ابزار است برای پیدا کردن واگرایی, بنابراین متغیرهای خود را تنها شامل یک پارامتر-تعداد میله های مورد استفاده برای تعیین واگرایی.

نشانگر با پارامترهای از پیش تعیین شده هیستوگرام چند رنگ مقداردهی اولیه می شود.

کد محاسبه شاخص اصلی شامل دو بخش است.

بخش اول شاخص اساسی است.

بخش دوم شامل جستجو برای اختلافات است.

برای کاهش حجم کد, سازه های گرافیکی و تابع جستجو بالا/پایین به طور جداگانه فراهم.

برای سهولت تجزیه و تحلیل بصری از یک خط ثابت برای واگرایی کلاسیک و یک خط نقطه چین برای واگرایی پنهان استفاده می کنیم. رنگ قرمز برای واگرایی های نزولی و سبز برای واگرایی های صعودی استفاده می شود. اشعه های ضخیم واگرایی صعودی و نزولی پنهان اخیر را در نمودار قیمت و واگرایی های کلاسیک را در پنجره نشانگر نشان می دهد. در ادامه این قوانین تجسم را توضیح خواهم داد. شاخص به این شکل خواهد بود:

اصول اساسی استراتژی

تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و اندیکاتور نشان داده است که خط گسترده واگرایی معکوس در نمودار قیمت و واگرایی کلاسیک در نمودار اندیکاتور به سطوح پشتیبانی و مقاومت شیب دار تبدیل می شود. شکست اعتماد به نفس این خطوط مشخصه رفتار کوتاه مدت و بلند مدت بازار است.

نمونه ای از شکستن خطوط پشتیبانی تشکیل شده توسط واگرایی پنهان و واقع در نمودار قیمت:

در مثال بعدی, میله هیستوگرام شکستن خطوط واگرایی کلاسیک در پنجره شاخص:

پس از شکست, نقش خطوط اغلب تغییر. یعنی شکسته شدن سطح حمایت به مقاومت تبدیل می شود:

ما استراتژی خود را بر اساس این ویژگی های رفتاری قرار خواهیم داد.

اصول بازرگانی

شما می توانید سفارشات معلق و بازار را معامله کنید. بازه زمانی و زمان معاملات قابل توجه نیست. قانون اصلی شکستن اعتماد به نفس خطوط است. هنگام معامله سفارشات معلق را روی بالا (پایین) شمعدان شکستن یا شمعی که نوار هیستوگرام تشکیل می شود قرار می دهیم. شمعدان باید در جهت شکست باشد. به عبارت دیگر, اگر خط شکسته است به سمت بالا, شمعدان باید در خرید بسته, و بالعکس.

شکل زیر یک نمودار قیمت را نشان می دهد که واگرایی پنهان با اطمینان شکسته می شود: یک سیگنال برای باز کردن یک موقعیت طولانی وجود دارد که سپس تایید می شود. در پنجره شاخص خط واگرایی کلاسیک شکسته است, بنابراین یک سیگنال برای باز کردن یک موقعیت کوتاه است که بعد تایید نشده وجود دارد.

شکل بعدی وضعیت دیگری را نشان می دهد: سیگنال خرید زمانی شکل می گیرد که خط واگرایی کلاسیک در پنجره نشانگر شکسته شود. سیگنال بعدا تایید می شود.

در زیر یک مثال جالب دیگر است. دو سیگنال به طور همزمان در یک شمعدان ظاهر می شود: یک سیگنال خرید و یک سیگنال فروش. در این حالت می توانیم مقادیر نوسان ساز را بررسی کنیم. اما حتی اگر ما چشم پوشی از نوسان ساز, ما خواهید دید که تنها سفارش مورد نیاز باعث, بنابراین معامله فروش تایید شده است. به علاوه, یکی دیگر از سیگنال فروش وجود دارد, که تشدید قبلی. این اجازه می دهد تا برای افزایش موقعیت حجم و در نتیجه برای افزایش سود.

یک سیگنال فروش کلاسیک:

شکل زیر یک سیگنال فروش (که بعدا توسط نوسان ساز لغو می شود) و دو سیگنال خرید را نشان می دهد.

توقف ضرر و زیان در زیر نزدیکترین اکسترمم محلی تنظیم شده است. سود در سطوح حمایت/مقاومت تعیین می شود. سطوح پشتیبانی/مقاومت را می توان در خطوط ما در طول معاملات ضد روند تنظیم کرد. اما در این مورد مراقب باشید زیرا وضعیت بازار می تواند به طور چشمگیری تغییر کند و ممکن است لازم باشد سطح سود را تنظیم کنید.

در بازه های زمانی پایین تر (1 تا 15 دلار) قیمت اغلب پس از شکست به خط برمی گردد و الگوی 1-2-3 را تشکیل می دهد که سیگنال را تشدید می کند. از این رو, اگر بازار به اندازه کافی فعال نیست, بهتر است صبر کنید تا قیمت بالا یا پایین شمعدان بریک اوت را بشکند, سپس می توانید وارد بازار شوید. البته تفسیر کلاسیک واگرایی نیز معتبر است. اگرچه نوسان ساز به اندازه سایر استراتژی ها مهم نیست و عمدتا برای ساخت و سازهای گرافیکی مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوز توصیه می شود رفتار نوسان ساز را در معاملات در نظر بگیرید. شاخص عملیاتی است که در طیف گسترده ای از استراتژی استفاده می شود. ترکیبی از حوزه عملیاتی و رویکرد توصیف شده می تواند اثربخشی چنین استراتژی هایی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

برای تست زنده ماندن از استراتژی ما, اجازه دهید ما یک تجارت مشاور متخصص با استفاده از سفارشات در انتظار ایجاد. مشکل اصلی این است که ما نمی توانیم از یک تماس نشانگر ساده در داخل مشاور متخصص استفاده کنیم. در این حالت نشانگر چیزی را در پنجره نشانگر ترسیم نمی کند. چون ما به ساختارهای گرافیکی نیاز داریم بخش کد نشانگر را به کد ایا وارد می کنیم.

علاوه بر متغیرهای سنتی, مانند تعداد زیادی, گرفتن سود, توقف و دنباله دار, ما اضافه شده اند افست و دلوررو. اولی فاصله (پیپ) بین سفارش و بالا یا پایین شمعدان شکستن را تعیین می کند. اگر سفارش هنوز باعث نشده است, و قیمت در جهت مخالف در دلوردر نقل مکان کرد (تصویر در تصویر) فاصله, سفارش باید حذف شود.

این مشاور متخصص اصلی نیست, بنابراین ما تنها به نکات اصلی بحث. ما فیلتر تجارت استفاده کنید, اما ما کمی تغییر کد اصلی.

ما درک می کنیم که اکستریم شاخص لزوما در نمودار قیمت افراطی نخواهد بود. از این رو, به منظور اصلاح اعوجاج مرتبط در نمودار ما, ما دو تابع اضافه شده اند صف حداقل و مجموعه حداکثر (برجسته). این توابع اجازه می دهد شناسایی بالا و پایین در بخشی از نمودار قیمت که اکسترمم شاخص تشکیل شده است. همچنین به منظور از بین بردن نوسانات جزیی نشانگر در اطراف خط صفر و سیگنال های کاذب مرتبط فرمول تعیین بالا/پایین را اصلاح کرده ایم. در حال حاضر تنها مقادیر شاخص را با یک پتانسیل مشترک (مثبت یا منفی) در نظر می گیرد.

ما همچنین از تابع زمان هدف برای تعیین مقدار خط در یک مختصات زمانی خاص استفاده می کنیم. این تابع چندین بار استفاده می شود. برای راحتی کار جداگانه اضافه می شود.

همانطور که قبلا ذکر شد, ما فیلتر تجارت استفاده کنید. هدف ما ایجاد یک ربات تجاری کامل نیست در حالی که ما فقط می خواهیم اثربخشی استراتژی را ارزیابی کنیم. بنابراین ماژول سیگنال بسیار ساده است. ما تعیین می کنیم که خط در جهت مورد نظر شکسته است و قیمت (نشانگر) در حال حاضر در کدام جهت حرکت می کند.

قسمت بالا بلوکی را برای ورود به موقعیت های کوتاه نشان می دهد. ورودی های طولانی شبیه به هم هستند.

پس از دریافت سیگنال (خط شکستن), ما یک سفارش مناسب در فاصله افست از نابودی شمعدان که بالا و یا پایین نزدیک به شمعدان شکست بود تنظیم. اگر این شمعی یک شکست است, سفارش مستقیم در این شمعی قرار داده شده.

اگر سفارش شروع نشده باشد و قیمت در فاصله ای بیشتر از سفارش داخلی در جهت مخالف حرکت کرده باشد, سفارش باید حذف شود.

بیایید به هدف اصلی خود یعنی ارزیابی استراتژی برگردیم. مشکل در ارزیابی استراتژی های کار بر روی ساختارهای گرافیکی این است که فقط در حالت بصری قابل ارزیابی هستند. بهینه سازی در حالت خودکار امکان پذیر نیست. این یک فرایند وقت گیر است. از این رو, اجازه دهید اجرا مشاور متخصص در پوند به دلار اچ 1, شروع با شروع 2017. بیایید از تنظیمات پیش فرض استفاده کنیم.

در اینجا نتیجه است:

این روش را به سختی می توان کاملا عینی نامید. با این حال نتایج نشان می دهد که استراتژی پتانسیل خوبی دارد. در دراز مدت پس از پیشرفت های بیشتر می تواند به یک استراتژی ارزشمند تبدیل شود.

نتیجه گیری

این رویکرد ما را قادر ساخت تا یک استراتژی کاملا عملی ایجاد کنیم که با این وجود امکان استفاده از ابزارهای دیگر را فراهم می کند. از معایب این استراتژی می توان به ساخت نادرست گاه به گاه خطوط نشانگر و نیاز به اصلاح دستی اشاره کرد. این امر خودکار سازی استراتژی و در نتیجه تجزیه و تحلیل را دشوار می کند. با این وجود تحقیقات نشان داد که نه تنها استراتژی های کلاسیک می توانند وجود داشته باشند.

برنامه های مورد استفاده در مقاله:

شاخص تعیین واگرایی/همگرایی صریح و پنهان بر اساس شاخص شتاب دهنده

یک مشاور متخصص برای تست استراتژی

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط متاکوتس محفوظ است. کپی کردن و یا تجدید چاپ از این مواد در تمام یا بخشی ممنوع است.