بیاموزید که چگونه قراردادهای شاخص سلف از اندازه تیک و مقادیر تیک برای ردیابی میزان افزایش یا از دست دادن موقعیت ها در هر روز استفاده می کنند.
نکات کلیدی
- قراردادهای سلف دارای حداقل نوسان قیمت یا تیک هستند که توسط بورس تعیین می شود
- برای سلف شاخص حقوق صاحبان سهام, اندازه کنه, یا ارزش کنه, متفاوت از برای سهام فردی هستند
- درک اندازه های تیک برای ردیابی میزان سود یا از دست دادن موقعیت هر روز بسیار مهم است
مانند یک کارت امتیازی در یک بازی بیس بال, اندازه کنه یک مکانیسم امتیازدهی اساسی برای تجارت در بازارها است. اینها به ما کمک می کنند تا بفهمیم قیمت ها در یک روز معین چقدر بالا یا پایین می روند و نشان می دهد که چقدر پول ساخته یا از دست داده ایم.
برای سهام, اندازه کنه نسبتا ساده است-اساسا, دلار و سنت برابر تعداد سهام است. اما برای سلفهای شاخص سهام بر اساس شاخص اس اند پی 500 و سایر معیارها این یک نوع بازی متفاوت است.
اندازه سلف تیک است?
قراردادهای سلف دارای حداقل نوسان قیمت هستند که به عنوان "تیک"نیز شناخته می شود. اندازه های تیک از جمله " مشخصات قرارداد "تعیین شده توسط صرافی های سلف مانند گروه سی ام اس مستقر در شیکاگو هستند و برای تشویق بازارهای موثر و نقدینگی از طریق اسپردهای" تنگ " پیشنهاد/درخواست کالیبره می شوند. اما اندازه های تیک تیک همه یکسان نیستند. بسته به نوع قرارداد اندازه ابزار مالی و الزامات بازار متفاوت است.
چرا باید سرمایه گذار معمولی سعی کنید به درک اندازه کنه و ارزش کنه در بازار سلف? همانطور که با سهام یا دارایی های دیگر, این مهم است برای نگه داشتن زبانه ها نزدیک در چقدر سرمایه گذاری و یا موقعیت سود یا از دست می دهد در طول دوره از یک ساعت, یک روز, و یا دیگر دوره زمانی. اگر اندازه تیک قرارداد را نمی دانید ممکن است در معرض خطر قرار دادن موقعیتی باشید که خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است. همچنین ممکن است اندازه گیری نتایج معاملاتی شما دشوار باشد. "شما می خواهید خود را با حداقل نوسان قیمت—اندازه تیک—برای هر قراردادی که قصد دارید تجارت کنید" وب سایت انجمن ملی فیوچر. "شما همچنین باید بدانید که چگونه تغییر قیمت هر مقدار داده شده بر ارزش قرارداد تاثیر می گذارد.”
مثلا, ای-مینی اس اند پی 500 فیوچرز گروه, که یک پنجم اندازه قرارداد استاندارد اس اند پی 500 فیوچرز است, به طور گسترده ای توسط معامله گران و سایر متخصصان بازار برای گمانه زنی در مورد بازار سهام گسترده تر یا محافظت در برابر تحرکات نامطلوب در سبد سهام استفاده می شود.
ای-مینی اس اند پی 500 فیوچرز فعالترین قرارداد معاملاتی شاخص سهام ایالات متحده است که بیش از 1.5 میلیون قرارداد به طور متوسط هر روز طی هفت ماه اول سال 2019 دست به دست می شوند. سایر قراردادهای گروه ای-مینی شامل قراردادهای مبتنی بر شاخص نزدک-100 و میانگین صنعتی داو جونز و شاخص راسل 2000 است.
فهرست سلف مشخصات قرارداد
| قرارداد شاخص | نماد تیک تیک | اندازه قرارداد | حداقل نوسان (تیک) | Value ارزش 1 تیک |
|---|---|---|---|---|
| ای-مینی اس اند پی 500 | / است | 50 دلار در ثانیه و صفحه 500 دلار | 0.25 نقاط شاخص | $12.50 |
| ای - مینی نزدک-100 | ای میل | $20 ایکس نزدک-شاخص 100 | 0.25 نقاط شاخص | $5 |
| مینی راسل 2000 | / رتی | Ex 50 ایکس راسل 2000 شاخص | 0.10 نقاط شاخص | $5 |
| ای - مینی داو (5 دلار) | ای میل | $5 برابر میانگین صنعتی داو جونز | 1.0 نقاط شاخص | $5 |
| میکرو مینی اس اند پی 500 | /مس | 5 دلار و 500 دلار | 0.25 نقاط شاخص | $1.25 |
| میکرو مینی نزدک-100 | هاست لینوکس | $2 ایکس نزدک-شاخص 100 | 0.25 نقاط شاخص | $0.50 |
| میکرو الکترونیکی مینی راسل 2000 | / متر2ک | Ex 5 ایکس راسل 2000 شاخص | 0.10 نقاط شاخص | $0.50 |
| میکرو مینی داو | ای میل | میانگین صنعتی داو جونز 0.50 دلار | 1.0 نقاط شاخص | $0.50 |
انجام ریاضی
در اینجا یک مثال از چگونگی اندازه تیک ها یک نوع متفاوت از حیوانات در مقابل سهام است. می گویند, شما نگه دارید 100 سهام معاملات سهام در 1 10 در هر سهم, با ارزش موقعیت کل 1 1,000. در این مورد, افزایش یا کاهش 0 0.10 محاسبه به 0 0.10 ایکس 100, و یا افزایش یا از دست دادن 1 10. ریاضی بسیار ساده است.
برای ای-مینی اس اند پی 500 فیوچرز اندازه قرارداد 50 دلار برابر ارزش شاخص است. بنابراین, مثلا, اگر شاخص اس اند پی 500 در 2900, ارزش قرارداد است 1 145,000. حداقل تیک یک چهارم نقطه شاخص یا 12.50 دلار در هر قرارداد است.
اندازه و مقادیر تیک نیز برای شاخص سهام میکرو مینی گروه (/مین) متفاوت است که بورس در ماه مه 2019 راه اندازی شد و یک دهم اندازه قراردادهای شاخص سهام الکترونیکی مینی گروه است. برای معامله گران سلف مبتدی که فقط می خواهید به "تست واترز," میکروس به معنای خطر پول کمتر با تجارت یک تکه از شاخص حقوق صاحبان سهام محصولات الکترونیکی مینی.
برای میکرو ای-مینی اس اند پی 500 فیوچرز حداقل تیک یا نوسان قیمت نیز 0.25 نقطه شاخص یا 1.25 دلار به ازای هر قرارداد (یک دهم 12.50 دلار به ازای هر قرارداد) است. ارزش یک قرارداد با ضرب سطح فعلی شاخص در 5 دلار محاسبه می شود. r
بنابراین اگر شاخص حرکت می کند 30 امتیاز, یا 1%, که ترجمه را به یک افزایش یا از دست دادن 1 150 (30 امتیاز/0.25 حداقل تیک = 120 کنه; 120 ایکس 1 1.25 = 1 150).
دیگر قراردادهای میکرو شامل الکترونیکی مینی نزدک-100 سلف, الکترونیکی مینی داو فیوچرز, و الکترونیکی مینی راسل 2000 فیوچرز. اگر شما در حال معامله سلف شاخص سهام, می تواند گیج کننده برای پیگیری تمام قرارداد های مختلف و اندازه تیک. به همین دلیل ممکن است به مفید نگه داشتن یک جدول با مشخصات قرارداد (مانند جدول بالا) کمک کند.
اماده برای بیشتر? درباره اندازه کنه و سایر اصول قراردادهای سلف بیشتر بدانید.
اماده را به شیرجه رفتن به معاملات سلف?
تی دی امریترید امکان دسترسی به مجموعه وسیعی از ابزارها و منابع معاملات سلف را فراهم می کند. دسترسی به بیش از 70 محصولات فیوچرز نزدیک به 24 ساعت شبانه روز و شش روز هفته از طریق چارلز شواب فیوچرز و فارکس.
