مقاله قبلی "ام کیو ال 5 - برنامهنویسی کانالهای متحرک" روشی را برای رسم کانالهای مساوی توصیف کرد که اغلب به عنوان کانالهای متحرک نامگذاری میشوند. برای حل کار از ابزار" کانال مساوی " و قابلیتهای اوپ استفاده شده است.
این مقاله بر روی سیگنال ها تمرکز می کند که می تواند با استفاده از این کانال ها شناسایی شود. بیایید سعی کنیم یک استراتژی تجاری بر اساس این سیگنال ها ایجاد کنیم.
مقالات متعددی در ام کی ال 5 منتشر شده است که تولید سیگنال های معاملاتی را با استفاده از تماس به ماژول های موجود در کتابخانه استاندارد توصیف می کند. امیدوارم این مقاله مکمل مطالب باشد و دامنه کاربران کلاسهای استاندارد را گسترش دهد.
کسانی که شروع به شناختن این استراتژی می کنند می توانند مطالب را از ساده تا پیچیده یاد بگیرند. ابتدا یک استراتژی اساسی ایجاد کنید سپس پیچیده تر کنید و در صورت امکان به استراتژی اضافه کنید.
1. شاخص کانال های مساوی
در مقاله قبلی در مورد کانال های متحرک, مشاور کارشناس کانال های خود را با ایجاد اشیا گرافیکی رسم. از یک سو این رویکرد تسهیل کار برای برنامه نویس اما از سوی دیگر رندر بعضی چیزها غیر ممکن است. برای مثال اگر سیستم مدیریت محتوا در حالت بهینهسازی کار کند نمیتواند هیچ شی گرافیکی روی نمودار را شناسایی کند چون اصلا نمودار وجود نخواهد داشت. با توجه به محدودیت در طول تست:
اشیای گرافیکی در تست
در حین تست / بهینه سازی اشیای گرافیکی رسم نمی شوند. بدین ترتیب, هنگامی که با اشاره به خواص یک شی ایجاد شده در طول تست/بهینه سازی, یک مشاور متخصص مقادیر صفر دریافت.
این محدودیت برای تست در حالت بصری اعمال نمی شود.
بنابراین از رویکرد متفاوتی استفاده خواهد شد و شاخصی را ایجاد می کند که هم فراکتال ها و هم کانال واقعی را منعکس می کند.
به این شاخص فاصله مساوی گفته می شودکانال ها . در اصل از دو بلوک تشکیل شده است. اولی بافرهای فراکتال و بافرهای کانال دوم را محاسبه می کند.
در اینجا کد از کنترل رویداد محاسبه است.
بلوک با محاسبه مقادیر بافر فراکتال به رنگ زرد و بلوک با محاسبه بافرهای کانال — به رنگ سبز برجسته شده است . به راحتی می توان متوجه شد که بلوک دوم نه در ابتدا بلکه فقط در تماس بعدی کنترل کننده فعال می شود. این پیاده سازی بلوک دوم اجازه می دهد تا بافر های فراکتال پر شود.
حالا چند کلمه در مورد مجموعه نقاط فراکتال-جراکتالست شی. با توجه به تغییر در روش نمایش کانال, همچنین لازم بود برای تغییر کلاس سیفرکتالست. روش کلیدی این بود:: محاسبه کنید که بافر کانال شاخص را محاسبه می کند. این کد در نقطه کراکتال قرار داده شده است.فایل مترجم.
در حال حاضر یک مبنای سیگنال از کانال مساوی وجود دارد. عملکرد نشانگر در فیلم نمایش داده می شود.
2. استراتژی اساسی
بنابراین, اجازه دهید ما با چیزی ساده است که می تواند بهبود یافته و تجدید نظر با کمک اوپ شروع. اجازه دهید وجود داشته باشد برخی از استراتژی اساسی.
این استراتژی قوانین تجارت نسبتا ساده را در نظر می گیرد. ورود به بازار توسط مرزهای کانال انجام می شود. هنگامی که قیمت را لمس مرز پایین تر یک موقعیت خرید باز خواهد شد, زمانی که لمس مرز پایین تر - یک موقعیت فروش. شکل. 1 نشان می دهد که قیمت لمس مرز پایین تر, بنابراین ربات خریداری یک حجم خاص. سطوح تجاری (توقف ضرر و سود) دارای اندازه ثابت هستند و به صورت خودکار قرار می گیرند. اگر موقعیت باز وجود دارد, سیگنال های ورود تکرار نادیده گرفته خواهد شد.
شکل.1 سیگنال ورودی
همچنین لازم به ذکر است که کتابخانه استاندارد بسیار رشد کرده است. این در حال حاضر شامل بسیاری از کلاس های ساخته شده است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا اجازه دهید سعی کنیم به سیگنال کلاس سیگنال" متصل " شویم اکسپرتسیگنال . طبق مستندات این کلاس پایه برای ایجاد ژنراتورهای سیگنال معاملاتی است .
این کلاس کاملا دقیق نامگذاری شده است. این یک کلاس از سیگنال هایی است که برای استفاده در کد اکسپرت طراحی شده اند .
من نمی خواهد در محتوای خود ساکن. مقاله "ام کیو ال 5 جادوگر: چگونه برای ایجاد یک ماژول سیگنال های معاملاتی" شامل شرح مفصلی از روش های کلاس سیگنال.
2.1 کلاس سیگنال کانال کانال
بنابراین کلاس سیگنال مشتق شده به شرح زیر است:
چند تفاوت های ظریف به ذکر است.
مولد سیگنال اصلی در این کلاس تنظیم کانال با فاصله برابر است. و این تنها نسخه در نسخه فعلی است. در حال حاضر هیچ کس دیگری وجود نخواهد داشت. این کلاس به نوبه خود شامل یک کلاس برای کار با نشانگر فنی از نوع سفارشی — سیکاستوم است.
مدل پایه به عنوان مدل سیگنال استفاده می شود: "دست زدن به مرز پایین تر از کانال خرید, بالا فروش". زیرا لمس با دقت دقیق است, بنابراین می گویند, محتمل ترین رویداد نیست, از یک بافر خاص با حاشیه های قابل تنظیم استفاده می کند. پارامتر تحمل خارجی تعیین می کند که قیمت تا چه حد مجاز است از مرزهای کانال فراتر رود و پارامتر تحمل داخلی — تا چه حد قیمت مجاز است از مرز دور بماند. منطق بسیار ساده است. فرض کنید که قیمت مرز کانال را لمس کرد اگر خیلی نزدیک یا کمی بیش از حد باشد. شکل.2 شماتیک نشان می دهد یک بافر. هنگامی که قیمت از پایین وارد, قیمت با مرز باعث مدل.
شکل.2 راه اندازی مدل سیگنال اولیه
منطقه م_وپر_ [2] مجموعه پارامتر مرزهای بافر فوقانی و منطقه م_کوتر را مشخص می کند[2] — پایین تر.
سطح در $1,11552 در مثال به عنوان مرز بالایی کانال (خط قرمز) عمل می کند. سطح در $1,11452 برای حد پایین تر از بافر است, و 1 1,11702 — برای بالا. بنابراین اندازه تحمل خارجی 150 امتیاز و داخلی 100 امتیاز است. قیمت ها به صورت منحنی نشان داده می شوند.
پارامتر م_ن_شروع اجازه می دهد تا به چشم پوشی از سیگنال های کانال اول زمانی که در حال اجرا ربات در نمودار, در صورتی که چنین کانال در حال حاضر کشیده شده بود. اگر پرچم تنظیم مجدد است, ربات تنها در کانال بعدی کار خواهد کرد و سیگنال های معاملاتی در یک جریان را پردازش نمی.
پارامترهای قیمت بالا و قیمت بالا مقادیر قیمت پایین و بالای نوار واقعی را ذخیره می کنند. این در نظر گرفته می شود نوار صفر اگر تجارت در هر تیک انجام شود یا نوار قبلی اگر تجارت تنها در ظاهر یک نوار جدید مجاز باشد.
حالا چند کلمه در مورد روش ها. در اینجا لازم به ذکر است که توسعه دهنده فراهم می کند به اندازه کافی گسترده ازادی عمل, به عنوان حدود نیمی از روش های مجازی. و این بدان معنی است که رفتار طبقات فرزندان را می توان در صورت لزوم اجرا کرد.
اجازه دهید ما با روش جهت شروع (), که کمی تخمین می زند جهت تجارت بالقوه:
اولین بلوک در بدنه روش بررسی می کند که در صورت وجود چنین مواردی لازم است کانال اول را در نمودار نادیده بگیرید.
بلوک دوم قیمت های فعلی را دریافت می کند و مناطق بافر را تعیین می کند. این بررسی همگرایی مناطق است. اگر کانال بیش از حد باریک است و یا مناطق بافر بیش از حد گسترده, امکان صرفا ریاضی که قیمت ممکن است به هر دو منطقه وجود دارد. از این رو, چنین وضعیتی باید به کار گرفته شود.
خط هدف به صورت ابی مشخص شده است . در اینجا یک تخمین کمی از جهت معاملات در صورت وجود وجود دارد.
حال اجازه دهید روش طولانی مدت() را در نظر بگیریم.
برای خرید, بررسی کنید که قیمت رو به منطقه بافر پایین. اگر این کار را کرد, بررسی اجازه برای فعال مدل بازار. اطلاعات بیشتر در مورد ساختارهای نوع "است_پتر_کاربرد(ک)" را می توان در مقاله "مولد سیگنال معاملاتی بر اساس یک اندیکاتور سفارشی"یافت.
روش شرط کوتاه() مشابه موارد فوق عمل می کند. فقط تمرکز بر روی منطقه بافر بالا است.
کلاس یک نشانگر سفارشی را با استفاده از روش نشانگر مشتری() مقداردهی اولیه می کند:
اولین مقدار در مجموعه پارامترها باید نام نشانگر به عنوان یک رشته باشد.
این کلاس همچنین شامل یک روش اعتبارسنجی مجازی () است. این یک روش مشابه از جد خواستار و چک در صورتی که پارامترهای شاخص کانال به درستی تنظیم شده بود. همچنین روش های خدماتی وجود دارد که مقادیر بافرهای مربوطه نشانگر سفارشی را دریافت می کنند.
در حال حاضر, این همه چیز مربوط به کلاس سیگنال مشتق شده است.
2.2 کلاس استراتژی معاملاتی کوییدکانال اکسپرت
اجرای ایده اولیه مستلزم نوشتن کلاسی است که از کلاس استاندارد اکسپرت گرفته شده است. در مرحله فعلی, کد خواهد بود به عنوان جمع و جور که ممکن است, زیرا, در حقیقت, لازم است به تغییر تنها رفتار کنترل اصلی — روش پردازش (). این مجازی است که فرصتی برای نوشتن هر استراتژی را فراهم می کند.
در اینجا روش خود است:
همه چیز کاملا ساده است. اولین, شی سیگنال تخمین می زند جهت تجارت ممکن, پس از حضور یک موقعیت باز بررسی می شود. اگر موقعیت وجود نداشته باشد به دنبال فرصتی برای باز کردن موقعیت است. اگر یک موقعیت وجود دارد, سپس ترک.
کد استراتژی اساسی در فایل.مترمربع 5 پیاده سازی شده است.
نمونه ای از عملیات استراتژی اساسی در ویدیو معرفی شده اند.
شکل.3 نتایج حاصل از استراتژی اساسی برای 2013-2015.
اجرا در تستر استراتژی در بازه زمانی ساعتی برای نماد یورو دلار انجام شد. در نمودار تعادل می توان متوجه شد که در فواصل معین استراتژی اساسی با "اصل اره" کار می کند: یک تجارت بی سود با یک تجارت سودمند دنبال می شود. مقادیر پارامتر سفارشی مورد استفاده در تست در سیگن پایه موجود است.تنظیم فایل. این همچنین شامل پارامترهای کانال, مقادیر که بدون تغییر در تمام نسخه های استراتژی باقی خواهد ماند.
در اینجا و زیر از حالت تست "هر تیک بر اساس کنه های واقعی" استفاده می شود.
اساسا 2 راه برای بهبود عملکرد تجاری استراتژی وجود دارد. اولین مورد بهینه سازی است که در انتخاب چنین ترکیبی از مقادیر پارامتر است که سود را به حداکثر می رساند و غیره. راه دوم مربوط به یافتن عواملی است که بر عملکرد دریا تاثیر می گذارد. اگر روش اول با تغییر منطق استراتژی معاملاتی همراه نباشد روش دوم بدون این روش نمی تواند انجام دهد.
در بخش بعدی, استراتژی اساسی خواهد شد ویرایش و عوامل عملکرد به دنبال خواهد شد.
3. عوامل عملکرد
چند کلمه در مورد وضع. ممکن است راحت باشد که همه پرونده های استراتژی را که منحصر به فرد است در یک پوشه پروژه قرار دهید. بدین ترتیب, اجرای استراتژی اساسی در زیر پوشه پایه واقع (شکل.4) و غیره.
شکل.4 نمونه ای از سلسله مراتب پوشه پروژه برای استراتژی کانال ها
به علاوه فرض کنید که هر عامل جدید مرحله جدیدی برای ایجاد تغییرات در فایل های منبع است که کد را تشکیل می دهند.
3.1 با استفاده از دنباله
قبل از شروع, پیشنهاد می شود برای اضافه کردن ویژگی انتهایی به استراتژی. بگذارید یک شی از نرده باشدکلاس فیکس پیپ ها که به شما امکان می دهد موقعیت های باز را در یک "فاصله" ثابت (در نقاط) حفظ کنید. این هم قیمت توقف ضرر و هم قیمت سود را دنبال می کند. برای غیر فعال کردن انتهایی سود, تنظیم یک مقدار صفر به پارامتر مربوطه (درسطح سود).
تغییرات زیر را در کد ایجاد کنید:
یک گروه از پارامترهای سفارشی را به فایل کانال 1.مترمربع 5 از کارشناس اضافه کنید:
در بلوک مقداردهی اولیه بنویسید که یک شی از تریلینگ قرار است نوع فیکس پیپ ایجاد شود و در استراتژی گنجانده شود و پارامترهای دنباله دار را تنظیم کنید.
پس از انتهایی استفاده خواهد شد, لازم است برای تغییر روش اصلی کوییدکانال کارشناس::پردازش() در فاصله برابر کانالکسپرت1.فایل ام اچ اچ هم همینطور.
خودشه. انتهایی اضافه شده است. فایل های استراتژی به روز شده در یک زیر پوشه کانال جداگانه تریدر1 قرار دارند.
بیایید بررسی کنیم که این ابداع بر اثربخشی تاثیر دارد یا خیر.
بنابراین, اجرا می شود چند در حالت بهینه سازی در تستر استراتژی ساخته شده است, با فاصله تاریخ و پارامتر ارزش همان استراتژی اساسی. پارامترهای توقف ضرر و سود تنظیم شده است:
| متغیر | شروع | گام | ایست |
|---|---|---|---|
| سطح برای توقف, پیپ ها | 0 | 10 | 100 |
| سطح برای گرفتن سود, پیپ ها | 0 | 10 | 150 |
نتایج بهینه سازی را می توان در گزارش یافت-سیگنال 1.فایل اکسامال. بهترین اجرا در شکل نشان داده شده است.5, جایی که سطح توقف = 0, و برای گرفتن سود = 150.
شکل.5 نتایج حاصل از استراتژی با استفاده از انتهایی برای 2013-2015.
به راحتی می توان متوجه شد که شکل نهایی شبیه شکل 3 است. بنابراین می توان گفت که استفاده از دنباله در این محدوده مقدار نتیجه را بهبود نمی بخشد.
3.2 نوع کانال
این فرض وجود دارد که نوع کانال بر نتایج عملکرد تاثیر می گذارد. ایده کلی این است: بهتر است به فروش در یک کانال نزولی, و برای خرید در صعودی. اگر کانال مسطح است (تمایل ندارد), سپس ممکن است به تجارت در هر دو مرز بر اساس.
شمارش _ کانال _ نوع شمارش نوع کانال را تعریف می کند:
پارامتر تحمل را برای جستجوی نوع کانال در بلوک مقداردهی اولیه کانال تعریف کنیدترادر2. مترمربع 5 فایل منبع از دریا.
این پارامتر سرعت تغییر قیمت در نقاط را کنترل می کند. فرض کنید برابر با 7 پیپ است. سپس, اگر کانال "رشد می کند" توسط 6 پیپ هر نوار, کافی نیست صعودی در نظر گرفته شود. سپس به سادگی مسطح در نظر گرفته می شود (تمایل ندارد).
شناسایی نوع کانال را به روش جهت() سیگنال اضافه کنیدکانال2.سیگنال منبع ام کیو اچ از سیگنال.
در ابتدا کانال مسطح در نظر گرفته می شود-نه صعودی و نه نزولی. اگر مقدار پارامتر تحمل برای شناسایی نوع کانال تنظیم نشده بود, سپس به تعیین سرعت تغییر نمی رسد .
شرایط برای خرید شامل یک چک که کانال نزولی نیست.
بررسی مشابهی در شرایط فروش انجام می شود تا ببیند کانال صعودی نیست یا خیر.
کارشناس اصلی کانال کارشناسی:: روش پردازش() اگر مجرای مساوی کارشناس 2.فایل مق اه خواهد بود که در نسخه اولیه, از انتهایی کنار گذاشته است.
اثربخشی این عامل را بررسی کنید. فقط یک پارامتر بهینه شده است.
| متغیر | شروع | گام | ایست |
|---|---|---|---|
| تحمل برای نوع, پیپ ها | 0 | 5 | 150 |
نتایج بهینه سازی را می توان در گزارش یافت-سیگنال 2.فایل اکسامال. بهترین اجرا در شکل نشان داده شده است.6.
شکل.6 نتایج حاصل از استراتژی با استفاده از نوع کانال برای 2013-2015.
به راحتی می توان متوجه شد که نتایج تست استراتژی کمی بهتر از نتایج استراتژی اساسی است. به نظر می رسد که, در مقدار پایه داده شده از پارامترهای, یک فیلتر مانند نوع کانال نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار.
3.3 عرض کانال
به نظر می رسد که عرض کانال ممکن است بر نوع استراتژی خود تاثیر بگذارد. اگر کانال باریک شد, سپس وقتی مرزشش شکسته شود, می توان به سمت جهت شکست تجارت کرد و نه بر خلاف. این منجر به یک استراتژی شکست می شود. اگر کانال تبدیل گسترده, ممکن است به تجارت بر اساس مرزهای خود. این استراتژی بازگشت است. این همان چیزی است که استراتژی فعلی است — تجارت بر اساس مرزهای کانال انجام می شود.
بدیهی است که در اینجا معیاری برای تعیین باریک یا گسترده بودن کانال لازم است. برای اینکه افراط نکنید پیشنهاد می شود چیزی را در این بین اضافه کنید تا کانال تجزیه و تحلیل شده را نه باریک و نه گسترده در نظر بگیرید. در نتیجه 2 معیار لازم است:
- عرض کافی یک کانال باریک;
- عرض کافی یک کانال گسترده.
اگر کانال است نه, سپس ممکن است عاقلانه از ورود به بازار خودداری کنند.
شکل.7 عرض کانال, نمودار
لازم به ذکر است که در تعیین عرض کانال یک مشکل هندسی وجود دارد. همانطور که محورهای نمودار در مقادیر مختلف اندازه گیری می شوند. به این ترتیب به راحتی می توان طول قطعات اب و سی دی را اندازه گیری کرد. اما یک مشکل با محاسبه بخش م وجود دارد (شکل.7).
ساده ترین روش برای عادی انتخاب شده است, هر چند شاید بحث برانگیز و یکی از دقیق ترین نیست. فرمول به شرح زیر است:
طول سی دی length طول سی دی /(1.0 + سرعت کانال)
عرض کانال با استفاده از شمارش کانال_عرض_شمارشی اندازه گیری می شود:
معیارهای عرض کانال را به گروه پارامترهای سفارشی "کانال ها" به کانال اضافه کنید3.مترمربع 5 فایل منبع خبره.
اگر معیار کانال باریک مقداری بیشتر از کانال عریض داشته باشد خطای اولیه رخ می دهد.
لحظه تعیین درجه عرض کانال در بدنه جهت() روش نشان داده شده است.
در ابتدا کانال متوسط در نظر گرفته می شود. سپس باریک یا پهن بررسی می شود.
همچنین لازم است روشهای تعیین جهت معاملات نیز تغییر یابد. بنابراین شرط خرید به روش زیر خواهد بود:
این روش شامل دو بلوک است. اولین فرصت را برای تجارت شکست در کانال باریک بررسی می کند. توجه داشته باشید که در نوع فعلی, شکست در نظر گرفته می شود قیمت رسیدن به بالای منطقه بافر بالا. بلوک دوم بررسی می کند که قیمت در حال حاضر به منطقه بافر پایین تر رسیده است تا استراتژی بازگشت به بازی برسد.
روش بررسی فرصت فروش-شرط کوتاه () - با قیاس ایجاد می شود.
روش پردازش () در مجرای مساوی 3.فایل ام اچ بدون تغییر باقی می ماند.
2 پارامتر برای بهینه سازی وجود دارد.
| متغیر | شروع | گام | ایست |
|---|---|---|---|
| کانال باریک, پیپ ها | 100 | 20 | 250 |
| کانال گسترده, پیپ ها | 350 | 50 | 1250 |
نتایج بهینه سازی را می توان در گزارش یافت-سیگنال 3.فایل اکسامال. بهترین اجرا در شکل نشان داده شده است.8.
شکل.8 نتایج حاصل از استراتژی با در نظر گرفتن عرض کانال برای 2013-2015.
شاید این عامل با بیشترین تاثیر در میان تمام موارد فوق شرح داده شده است. منحنی تعادل اکنون جهت بارزتری دارد.
3.4 توقف ضرر مرزی و گرفتن سطح سود
اگر اهداف تجاری در اصل در قالب توقف ضرر و سطح سود وجود داشته باشد, پس باید توانایی تنظیم این سطوح با شرایط استراتژی فعلی وجود داشته باشد. به عبارت ساده, اگر یک کانال است که باعث می شود راه خود را از طریق پویایی در چت در یک زاویه خاص وجود دارد, از دست دادن توقف و سود سطوح باید در رابطه با مرزهای کانال نقل مکان کرد.
چند مدل برای راحتی اضافه شده است. حالا به این شکل هستند:
نسخه های قبلی فقط یک نسخه داشتند و قیمت لمس هر مرز کانال را بر عهده داشت. اکنون مدل ریباند و شکست متفاوت خواهد بود. اکنون مدل سوم نیز وجود دارد — مدل کانال جدید. برای مواردی که کانال جدیدی وجود دارد و موقعیتی در کانال گذشته باز شده است لازم است. اگر مدل باعث شد, موقعیت بسته خواهد شد.
شرایط خرید به نظر می رسد به شرح زیر است:
همچنین, در حال حاضر یک بررسی از شرایط برای فروش وجود دارد:
برای یک موقعیت کوتاه شرط بسته شدن یکسان خواهد بود.
حالا چند کلمه در مورد عقبی. یک کلاس مجزا برای این کار نوشته شده است که کلاس اکسپرت تریلینگ والدینش است.
روش دریافت اطلاعات از سیگنال کانال با رنگ قرمز مشخص شده است .
روش های بررسی امکان دنباله دار شدن برای موقعیت های کوتاه و بلند جد با استفاده از پلی مورفیسم - اصل اساسی اوپ-دوباره تعریف شده است.
برای اینکه کلاس دنباله دار بتواند اهداف زمان و قیمت کانال واقعی را دریافت کند لازم بود که یک اتصال با سیگنال ایجاد شودکلاس سیگنال کانال. در اشاره گر ثابت در کلاس کارشناس کانال کوییدکانال اجرا شد. این روش اجازه می دهد تا تمام اطلاعات لازم را از سیگنال بدون خطر تغییر پارامترهای خود سیگنال دریافت کنید.
روش های بسته شدن و دنباله دار نیز در کلاس کارشناسی دوباره تعریف شده است.
روش پردازش () در مجرای مساوی تجربه 4.فایل به نظر می رسد به شرح زیر است:
این پارامترها بهینه خواهند شد:
| متغیر | شروع | گام | ایست |
|---|---|---|---|
| توقف ضرر, امتیاز | 25 | 5 | 75 |
| گرفتن سود, امتیاز | 50 | 5 | 200 |
نتایج بهینه سازی را می توان در گزارش یافت-سیگنال 4.فایل اکسامال. بهترین اجرا در شکل نشان داده شده است.9.
شکل.9 نتایج حاصل از استراتژی با در نظر گرفتن سطح مرزی برای 2013-2015.
واضح است که این عامل — سطح قیمت مرزی — عملکرد را بهبود نمی بخشد.
این مقاله روند توسعه و اجرای یک کلاس برای ارسال سیگنال بر اساس کانال های متحرک را نشان می دهد. هر یک از نسخه سیگنال توسط یک استراتژی تجاری با نتایج تست دنبال شد.
باید تاکید کرد که مقادیر ثابت برای تنظیمات کانال مساوی در طول مقاله استفاده شده است. بنابراین نتیجه گیری در مورد موثر بودن یک یا عامل دیگر فقط برای مقادیر مشخص شده صادق است.
هنوز راه های دیگری برای بهبود نتایج عملکرد وجود دارد. این مقاله بخشی از کار در مورد یافتن چنین امکاناتی را پوشش داد.
