راهنمای نهایی برای بک تست کردن استراتژی های فارکس شما

آیا تا به حال یک جفت ارز را تماشا کرده اید و یک الگوی آشنا دیده اید اما مطمئن نیستید که چگونه باید به معامله نزدیک شوید؟این احساس عدم اطمینان چیزی است که هزاران معامله گر هر روز آن را احساس می کنند. اکنون در طرف مقابل، معامله‌گران دیگری هستند که آمادگی بیشتری دارند و در واقع می‌دانند که قدم بعدی آنها باید چه باشد. بسیاری از این معامله‌گران اخیر ساعت‌های بی‌شماری را صرف مطالعه و تحقیق در مورد الگوها و حرکات قیمت از طریق آزمون‌های برگشتی کرده‌اند و در نتیجه می‌توانند طرح تجاری خود را بدون زحمت و با سطح اطمینان بالاتری اجرا کنند.

دانلود نسخه کوتاه PDF قابل چاپ خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

بنابراین، بک تست فارکس چیست؟این فرآیند استفاده از تستر استراتژی فارکس بر اساس داده های قیمت تاریخی است. شما می توانید با چاپ نمودارهای نرخ ارز یا نگاه کردن به نمودارهای خود، یک بک تست دستی فارکس انجام دهید. علاوه بر این، می توانید از الگوریتم های پیچیده پیچیده ای که وظایف تشخیص الگو را انجام می دهند، استفاده کنید.

به هر طریقی که تصمیم بگیرید استراتژی های فارکس خود را بک تست کنید، خود فرآیند به شما کمک می کند تا موقعیت هایی را که پیش می آیند و تمایل به ارائه یک مزیت قابل تشخیص در بازار را نشان داده اند، تجزیه و تحلیل کنید.

روش های بک تست دستی

یک فرآیند بک تست دستی می تواند به موقع و دشوار باشد، اما یک روش واقعی و امتحان شده است. اما برخی از ایرادات عبارتند از، عدم کارایی، و احتمال بیشتر خطا.

برای مثال، اگر به نموداری روی یک تکه کاغذ نگاه می‌کنید، ممکن است تشخیص اینکه آیا یک جفت ارز واقعاً پایین‌تری نسبت به قیمت قبلی ایجاد کرده است یا خیر، دشوار باشد. شما می توانید این مشکل را با کار به صورت دستی آنلاین کاهش دهید، اما با این وجود، این روند همچنان زمان بر خواهد بود.

آزمایش دستی از یک استراتژی معاملاتی به شما امکان می دهد ارزیابی کنید که آیا ایده تجارت شما ممکن است قابل دوام باشد یا خیر. می‌توانید در میان داده‌های تاریخی پیمایش کنید و ببینید آیا ایده‌هایتان کار می‌کنند یا خیر. هنگامی که متغیرهایی را که می خواهید به طور گسترده آزمایش کنید تعیین کردید، ممکن است یک فرآیند خودکار مناسب تر و کارآمدتر باشد.

اولین قدم در پروژه بک تست دستی، یافتن نرم افزار ترسیم نمودار است که استفاده از آن آسان و راحت باشد. اگر پنج یا ده سال داده در دسترس داشته باشید، بهتر است، به خصوص اگر به دنبال آزمایش یک استراتژی روزانه یا هفتگی هستید. اگر می‌خواهید یک استراتژی درون روز پیدا کنید، ممکن است از چند سال داده برای آزمایش ایده‌های خود استفاده کنید.

سری زمانی داخل روز می تواند داده های زیادی را در بر بگیرد و یافتن داده های قابل اعتماد در این زمینه گاهی اوقات می تواند چالش برانگیز باشد. به عنوان مثال ، اگر در حال تجزیه و تحلیل نقاط داده دقیقه هستید ، برای هر روز باید 1،440 امتیاز را ارزیابی کنید که این بیش از 1 میلیون امتیاز در طی یک دوره 3 ساله است.

Automated Backtesting Methods

چندین روش وجود دارد که می توانید ایده های خود را پشت سر بگذارید. شما می توانید از یک شبیه ساز فارکس برای آزمایش داده ها به تنهایی استفاده کنید ، یا می توانید از نرم افزار Backtesting Forex استفاده کنید که به شما امکان می دهد مفاهیم پیچیده تری را آزمایش کنید.

تعداد زیادی از ارائه دهندگان داده رایگان از جمله Google و Yahoo وجود دارد که به شما امکان می دهد داده های تاریخی را بارگیری کنید. بیشتر این نقاط داده اطلاعات روزانه یا هفتگی باز ، بالا ، کم و نزدیک خواهد بود. شما می توانید این داده ها را در صفحه گسترده مانند اکسل بارگیری کنید ، که می تواند به سیستم عامل Backtest شما وارد شود.

اگر به دنبال آزمایش یک استراتژی با استفاده از داده های داخل روز مانند داده های ساعتی ، دقیقه یا کنه هستید ، احتمالاً نیاز به خرید داده ها از یک فروشنده دارید. مزایای خرید داده ها از یک فروشنده این است که به طور معمول داده های آنها قبلاً فیلتر و تمیز شده است و کنه های بد را از سری زمانی حذف می کند.

هر داده ای که بارگیری می کنید باید برای دقت آزمایش شود. شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که هیچ نقطه بد داده ای وجود ندارد ، به خصوص اگر برای ورود به یک تجارت به امتیازات بالا و پایین اعتماد دارید. اگر داده ها دارای اوج نادرست یا پایین باشد که برای تولید نقاط ورود یا خروج استفاده می شود ، نقاط بد داده می توانند نتایج معیوب ایجاد کنند.

شما باید واقعاً استراتژی خود را درک کنید و مشخص کنید که آیا داده ها نتایج را تغییر می دهند یا خیر. به عنوان مثال ، اگر به داده های روزانه نگاه می کنید ، نمی دانید که آیا روز زیاد قبل یا بعد از کم روز رخ داده است. این امر می تواند مشکل ایجاد کند اگر سود شما و از دست دادن ضرر نزدیک به سطح ورود شما باشد ، زیرا معیارهای شما می تواند سیگنال ایجاد کند ، حتی اگر حرکت عمل قیمت در دنباله مورد نیاز اتفاق نیفتد.

به عنوان مثال ، اگر در روزهای قبل از نزدیک به تجارت وارد شوید و از دست دادن توقف و میزان سود شما با دامنه روز بعد باشد ، نتیجه تجارت بستگی به نحوه نگاه سیستم شما به دنباله وقایع هنگام ارزیابی از دست دادن توقف دارد. و سطح سود را بدست آورید ، بلکه در واقع آنچه در واقع اتفاق افتاد.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

با استفاده از نرم افزار تست برگشت

راه دیگر برای تست یک استراتژی استفاده از پشتی رایانه است. امروزه بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی دارای جادوگران تجاری هستند که به معامله گر اجازه می دهد یک مدل معاملاتی ایجاد کند که از شاخص های فنی برای ایجاد مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده استفاده می کند. معیارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد مبتنی بر نقاط داده های تاریخی است و به شما امکان می دهد ببینید که آیا این استراتژی در گذشته کار کرده است یا خیر.

تستر استراتژی MT4 نمونه ای از ابزار خودکار پشتی است که دارای یک سیستم تست پشتی داخلی است ، در این حالت در سکوی Metatrader قرار دارد.

شما می توانید از رابط کاربری زبان و گرافیکی آنها استفاده کنید ، که یک روش کارآمد برای ساخت سیستم خود بر روی سیستم عامل آنها است. همچنین می توانید از API آنها (رابط برنامه برنامه) استفاده کنید و سعی کنید سیستمی را که سفارشی شده است کدگذاری کنید. در زیر تصویری از تستر استراتژی MT4 آورده شده است:

ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید یک رویکرد منظم به زرادخانه تجارت خود اضافه کنید. شما می توانید خود را با استفاده از ایده ها و استراتژی های خود سیستم برنامه ریزی کنید ، یا می توانید شخص دیگری را با استفاده از استراتژی هایی که ایجاد کرده اید برنامه خودکار داشته باشید. اگر سیستم معاملاتی شما از ابزارهایی متداول استفاده می کند ، مانند میانگین های حرکت یا سایر مطالعات فنی ، کارآمدترین روش برای آزمایش پشت ، یافتن استفاده از سکویی مانند Metatrader یا Ninjatrader برای آزمایش مجدد استراتژی های شما خواهد بود.

یادگیری نحوه استفاده از رابط فروشنده با مدتی طول می کشد ، اما این سیستم ها برای کسانی که تجربه توسعه کمی دارند ، انجام می شود. استراتژی های استاندارد مانند حرکت متقاطع متوسط ، یا شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد ، از قبل برنامه ریزی شده ، در اکثر بسته های نرم افزاری آزمایش پشتی ، برای راحتی شما.

بیشتر سیستم های آزمایش پشتی خود در یک بستر معاملاتی خودکار برنامه ریزی شده اند که به سمت تولید یک استراتژی معاملاتی که معیارهای ورود را با مدیریت ریسک ترکیب می کند ، برنامه ریزی شده است. معیارهایی که برای تصمیم گیری استفاده می شود ، به زبان اختصاصی پلتفرم کدگذاری شده است. بسیاری از این بسته های نرم افزاری دارای رابط های کاربر گرافیکی هستند که به شما امکان می دهد تا به منظور ایجاد یک استراتژی ، بر روی متغیرها و معیارها خاص کلیک کنید.

اگر تصمیم دارید که برنامه نویسی یک سیستم فراتر از قابلیت های فنی شما باشد یا نیاز به برنامه نویسی سفارشی ، برنامه نویسان فریلنسر برای استخدام وجود دارند که به شما در کدگذاری یک سیستم کمک می کند.

Hiring a Freelance Programmer

بسیاری از برنامه نویسان ماهر وجود دارند که می توانید به صورت مستقل استخدام کنید که تفاوت سیستم عامل های تجاری خاص را درک می کند.

می توانید با این افراد کار کنید و از آنها بخواهید نتایج هر سری داده ای را که با استراتژی ارائه شده شما اجرا می کنند به شما نشان دهند. اما استفاده از یک برنامه نویس خارجی ممکن است دارای معایبی باشد. برخی از معایب شامل هزینه اضافی است که از برنامه ریزی استراتژی شما توسط شخص دیگری متحمل خواهید شد. این شامل برنامه نویسی اولیه سیستم و همچنین فرآیند اشکال زدایی بعدی است. از آنجایی که احتمالاً باید استراتژی خود را تغییر دهید، باید سعی کنید هر بار که درخواست تغییر می کنید، نحوه پرداخت به برنامه نویس را تعیین کنید. شما باید تصمیم بگیرید که آیا باید از یک هزینه ثابت یا هزینه ساعتی استفاده کنید.

بک تست فواید زیادی برای شما فراهم می کند. شما قادر خواهید بود تعیین کنید که آیا استراتژی شما معیارهای ریسک خاصی را دارد و احتمالاً در محیط های مختلف بازار کار می کند یا خیر. مهمتر از همه، شما این توانایی را دارید که ببینید آیا روش شناسی یک نتیجه تاریخی مثبت را نشان می دهد، قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی. این امر نتایج سودآور معاملات را در آینده تضمین نمی کند، اما می تواند به کاهش احتمال زیان احتمالی کمک کند.

یکی از مزایای برنامه نویسی یک استراتژی برای خودتان این است که با انجام این کار، دانش دقیقی در مورد نحوه عملکرد سیستم و نتایج تست برگشتی خود به دست خواهید آورد. این امر به شما اطمینان بیشتری را در هنگام معامله مستقیم سیستم ارائه می دهد.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سیستمی که توسعه می‌دهید، فقط به اندازه داده‌هایی است که استفاده می‌کنید. اگر داده ها معیوب باشند، در نتایج خود با خطا مواجه خواهید شد. نقل قول ها یا چاپ های بد، می توانند سیگنال های تجاری نادرست ایجاد کنند.

اگر داده‌های خود را از یک ارائه‌دهنده نرم‌افزار رایگان دانلود می‌کنید، باید داده‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا قیمت‌هایی وجود دارد که مشکوک به نظر می‌رسند. در حالی که مقادیر بسته شدن معمولاً ثابت هستند، مقادیر بالا و پایین می توانند متزلزل باشند و منجر به نتایج معیوب شوند.

خرید سیستم معاملاتی

ده ها سیستم تجارت تجاری در بازار موجود است. بسیاری از آنها مجدداً توسط توسعه دهندگان خود آزمایش شده اند و برخی نیز بازدهی چشمگیر سیستم خود را تبلیغ می کنند. در مورد سیستم‌های تجاری موجود، همیشه باید بر این فرض کار کنید که اگر ادعایی بیش از حد خوب است که درست باشد، معمولاً برای درست بودن آن خیلی خوب است. بسیاری از اوقات، این سیستم‌های «دیدنی» بیش از حد بهینه‌سازی شده و بر روی منحنی نصب می‌شوند، بنابراین به نظر می‌رسد که بر اساس داده‌های تاریخی بسیار سودآور هستند، اما در صورت معامله در زمان واقعی از هم می‌پاشند.

بررسی هایی در مورد سیستم های معاملاتی وجود دارد که می توانید در سراسر اینترنت پیدا کنید ، که نحوه عملکرد سیستم های مختلف در زمان واقعی را توصیف می کند. یک منبع معتبر برای بررسی سیستم های معاملاتی حقیقت آینده است. اگر نمی توانید یک بررسی پیدا کنید ، قبل از استفاده از استراتژی با استفاده از سرمایه واقعی ، سیستم تجارت را بر روی یک حساب نمایشی آزمایش کنید.

مسائل و مشکلات با آزمایش پشتی

همانطور که گفته شد ، یکی از موضوعات مربوط به آزمایش های پشتی و بنابراین خرید یک استراتژی معاملاتی که فقط نتایج تاریخی را نشان می دهد ، این است که تکنیک هایی وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد تا استراتژی روی کاغذ خوب به نظر برسد اما در زمان واقعی شکست بخورد. با قرار دادن منحنی یا بهینه سازی بیش از حد ، می توانید سیستمی را تولید کنید که دوباره آزمایش شده باشد و در یک دوره تاریخی خاص بسیار خوب به نظر می رسد.

یک طراح سیستم می تواند معیارهایی را که برای دستیابی به عملکرد برجسته استفاده می شود ، کمی تغییر دهد. به عنوان مثال ، یک طراح ممکن است یک روند را پس از استراتژی بهینه سازی یک سیستم متقاطع متحرک برای یک دوره 2 ساله ، آزمایش کند.

هنگامی که نتیجه ای را پیدا کردند که خوب به نظر می رسد ، آنها آزمایش می کنند که آیا این استراتژی در یک دوره طولانی تر کار می کند یا خیر. بیشتر اوقات ، نتایج در دراز مدت در بهترین حالت منصفانه خواهد بود ، اما هنگام خرید سیستم خود این را به شما نمی گویند. شما می توانید فقط دیرتر از میانگین استراتژی متقاطع متحرک که در طی 2 سال گذشته 100 ٪ بازگشت ، متوجه شوید ، هنگام آزمایش آن در طی 10 سال گذشته 20 ٪ از دست می دهید.

کاری که می خواهید انجام دهید این است که ببینید چگونه آن سیستم در یک آزمایش رو به جلو یا بهتر در یک محیط تجارت در زمان واقعی انجام می شود.

علاوه بر این ، بسیاری از معامله گران تازه کار گاهی اوقات تصور می کنند که یک سیستم معاملاتی باید درصد بسیار بالایی از معاملات برنده داشته باشد. با توجه به این نکته ، یک طراح نامشخص می تواند پارامترهایی ایجاد کند که می تواند تنظیم شود تا نرخ پیروزی شگفت انگیز بیش از 90 ٪ به عنوان مثال ایجاد شود. این ممکن است برای چشم آموزش دیده جذاب به نظر برسد ، اما در اکثر موارد ، این نوع سیستم در نهایت منفجر می شود ، زیرا ضرر و زیان بسیاری از هر تجارت برنده ای است که سیستم ایجاد می کند.

از بین بردن احساسات منفی از تجارت خود

سیستمی که از آن استفاده می شود ، به حذف برخی از احساسات انسانی از تجارت کمک می کند. بسیاری از سرمایه گذاران از این تصور که تجارت در گذشته به خوبی کار کرده است ، آرام می شوند. این امر به ویژه هنگامی که تجارت علیه شما در حال حرکت است و شما در حال از دست دادن پول هستید مفید است. شما به احتمال زیاد می توانید بر خلاف برش طعمه ، تجارت را ادامه دهید و اجازه دهید تجارت را انجام دهد ، با فرض اینکه این کاری است که سیستم شما خواستار انجام آن است.

معیار مهمی که یک استراتژی یا سیستم معاملاتی بک تست شده در اختیار شما قرار می دهد، حداکثر برداشت است. این محاسبه به شما می گوید که بیشترین اوج تا پایین ترین کاهش در یک سبد. هنگامی که استراتژی خود را دوباره آزمایش می کنید، باید حداکثر کاهش را محاسبه کنید تا بیشترین افتی که استراتژی تجربه کرده است را مشاهده کنید. محاسبات گذشته حداکثر کاهش به شما ایده می دهد که در صورت تجربه یک شرایط نامطلوب بازار چه انتظاراتی می توانید داشته باشید و به شما این امکان را می دهد که برای این تجربه به عنوان بدترین سناریوی بالقوه برنامه ریزی بهتری داشته باشید. اما در بیشتر موارد، به خاطر داشته باشید که بدترین شکست شما پیش روی شماست نه پشت سر شما.

اگر سیستمی را به مدت 10 سال بک تست کنید که در آن 10 هزار سرمایه گذاری کرده اید و حداکثر برداشت شما 1500 دلار است که 15 درصد است، معمولاً انتظار ندارید در طول سال های بعد بیش از 15 تا 20 درصد از سیستم خود را از دست بدهید. اگر سیستم خود را مجدداً در چندین محیط بازار آزمایش کردید، این نوع تجزیه و تحلیل به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید که با چه دقتی باید بر سیستم خود نظارت کنید، زمانی که یک موقعیت به روشی غیرمنتظره علیه شما شروع به حرکت می‌کند. اگر سیستم شما دارای حداکثر افت جدید است که 2 برابر حداکثر برداشت قبلی است، ممکن است لازم باشد تاریخچه بک تست را دوباره ارزیابی کنید یا پارامترهای ریسک خود را تنظیم کنید.

در حالی که وقتی شروع به معامله سیستمی می کنید که دوباره آزمایش شده است، می توان احساسات بار منفی را تا حدودی به حداقل رساند، اما همچنان می تواند در فرآیند تصمیم گیری شما نقش داشته باشد. شما باید به یک سیستم جدید زمان مناسب بدهید تا مشخص شود که آیا کار می کند یا خیر. با توجه به نتایج سیستم خود، باید از قبل برنامه ریزی کنید که چه چیزی را انتظار دارید و فکر می کنید اگر نتایج در زمان واقعی آنطور که برنامه ریزی کرده اید نباشد، چه کاری باید انجام دهید.

همچنین باید زمانی را صرف آزمایش استراتژی خود با استفاده از یک حساب عملی در مقایسه با سرمایه واقعی کنید. این کار را برای چند هفته یا چند ماه انجام دهید و مطمئن شوید که سیستم بک‌آزمایی شده بازدهی را ایجاد می‌کند که انتظار داشتید قبل از تلاش برای استفاده از سرمایه واقعی در استراتژی خود.

اگر سیستم را خودتان توسعه دهید، و آن را مجدداً آزمایش کنید، ممکن است به استراتژی خود وابسته شوید و حتی اگر طبق برنامه عمل نکند، نتوانید آن را قطع کنید. مطمئن شوید که به یک برنامه بازی پایبند هستید و معیارهایی دارید که اهداف شما را توصیف می کند.

خلاصه

تست بک تست بسیار عالی است برای تعیین اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی پتانسیل کارکرد در آینده را دارد یا خیر. به خاطر داشته باشید که فقط به این دلیل که نتایج گذشته یک سیستم مثبت است، لزوماً به این معنی نیست که استراتژی شما در آینده کارساز خواهد بود. اما باید اطمینان بیشتری در اجرای خود ایجاد کند. و این بهترین چیزی است که ما به عنوان معامله گران می توانیم به آن امیدوار باشیم. ما بر اساس یقین اجرا نمی کنیم، ما بر اساس احتمالات اجرا می کنیم.

اطمینان حاصل کنید که داده‌هایی که برای بک‌آست استفاده می‌کنید تمیز هستند و بالا و پایین‌های کاذب ندارند. اگر سیستمی را معامله می کنید که بر داده های روزانه متکی است، به ویژه مراقب باشید. حداکثر برداشت را محاسبه کنید تا بیشترین انتظار را از اوج تا پایین داشته باشید و مطمئن شوید که استراتژی خود را قبل از اینکه تصمیم بگیرید سرمایه واقعی را به خطر بیندازید، با پول نمایشی آزمایش کنید.

دانلود نسخه کوتاه PDF قابل چاپ خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید