هر آنچه را که باید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بدانید

آیا به تجزیه و تحلیل فنی علاقه دارید؟بیشتر از این مقاله نگاه نکنید ، که اگر شما یک مبتدی هستید که می خواهید یاد بگیرید تجزیه و تحلیل فنی چیست ، برای شما مفید خواهد بود. در این مقاله ما:

• در مورد تاریخ تحلیل فنی صحبت کنید.
• در مورد شاخص های فنی اساسی بازار بیاموزید.
• ببینید که چگونه تجزیه و تحلیل فنی به طاعون مبادله تبدیل شد.
• تله های تحلیل فنی را در نظر بگیرید.
• کارآیی تجزیه و تحلیل فنی را با تجزیه و تحلیل ردپای (ردپای چیست) مقایسه کنید.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

تاریخچه توسعه تحلیل فنی

پیدایش تحلیل فنی در تجارت مبادله در قرن نوزدهم بود. یعنی پس از آن چارلز داو تعدادی از نظم و ترتیب را در وال استریت ژورنال منتشر کرد که می تواند به باز کردن معاملات در بورس کمک کند. شاید ، همه معامله گران مدرن روشهای شناسایی روندها را بر اساس نظریه ساده داو بدانند.

هر نظریه جدید با انتقاد و بی اعتمادی با توسعه علم تحلیل فنی بازار پذیرفته شد. به عنوان مثال ، تئوری داو مورد انتقاد قرار گرفت زیرا سیگنال برای تجارت دیر شد ، هنگامی که قسمت اصلی جنبش قبلاً گذشت. به همین دلیل است که اکثر بازرگانان در صرافی های آمریکا همچنان به استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی پرداختند و آن را کارآمدتر می دانستند.

با این حال ، یک بحران اقتصادی در سال 1929 در آمریکا رخ داد. این تجزیه و تحلیل اساسی را بی فایده کرد ، زیرا فرض در مورد رشد هرگونه امنیت در شرایط رکود عمومی دشوار بود. اکثر تحلیلگران در موج بحران بیکار شدند و این امر باعث توسعه ایده های جدید توسط پیروان تحلیل فنی شد. بازار در حال سقوط منبع ایده های جدیدی برای الیوت ، ویکوف ، گان و بسیاری از "تکنسین های" دیگر شد.

ادبیات زیادی در مورد موضوع تحلیل فنی وجود دارد. ما نمی خواهیم کتابهای خاص را متمایز کنیم. اگر یک کتاب بزرگ در مورد تجزیه و تحلیل فنی بخوانید ، می توانید 90 ٪ از اطلاعات سایر کتاب ها را هضم کنید ، زیرا اکثر موضوعات تکرار می شوند - تاریخچه بازار ، شاخص ها ، ابزارها ، اصول و اصول اساسی.

اگر هنوز می خواهید توصیه های خاصی دریافت کنید ، مقاله مربوط به کتابهای تجاری را که باید بخوانید بخوانید.

تجزیه و تحلیل فنی طاعون تبادل قرن بیست و یکم است

ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی در رایانه ها شروع به کار کردند ، که در دهه 1970 ظاهر شد و اطلاعات را سریعتر از یک انسان پردازش کرد. روشهای جدیدی ایجاد شد که سر و صدای بازار را تنظیم کرده و به دنبال وابستگی های غیرخطی در رفتار قیمت در بازار بود. این روشها شامل سیستم جهت گیری وحشی تر ، ویلیامز درصد محدوده ، جوزف گرنویل Obv (در حجم تعادل) و بسیاری دیگر (ما در مورد این شاخص های مالی در مقاله درباره جهانی سازی بازار صحبت کردیم).

امروزه چندین هزار شاخص فنی مختلف وجود دارد - از عموماً شناخته شده (مانند خطوط روند ، میانگین حرکت ، MACD (حرکت متوسط همگرایی/واگرایی) ، نوسان ساز تصادفی و نوارهای بولینگر) گرفته تا کمی شناخته شده یا کاملاً ناشناخته.

تعداد زیادی از شاخص های موجود نتیجه دسترسی مدرن محاسبات ریاضی در رایانه است. تعداد فزاینده ای از شاخص های فنی (هر روز ظاهر می شود) این جمله را اثبات می کند که هیچ شاخص ایده آل وجود ندارد که رفتار قیمت را به طور دقیق پیش بینی کند. این با این واقعیت مرتبط است که فرمول های ریاضی می توانند فقط تمایلات خطی را در نظر بگیرند. اما وقتی صحبت از تصمیمات سیاسی غیرقابل پیش بینی یا هرج و مرج در بازارها می شود - ریاضیات شکست می خورد.

بنابراین ، می توان گفت که تجزیه و تحلیل فنی فقط در شرایط ایده آل قابل استفاده است ، که همانطور که همه ما می دانیم در زندگی واقعی وجود ندارد. با این حال ، با وجود همه این کاستی ها ، شاخص های تجزیه و تحلیل فنی در زندگی معامله گران ، به ویژه کسانی که از الگوریتم های برنامه نویسی استفاده می کنند ، غرق شد.

اکثر روبات های تجاری بر اساس شاخص های تحلیل فنی توسعه یافته اند. این یک محیط رقابتی در صرافی ها ایجاد کرد. فقط تصور کنید که اگر اکثر الگوریتم های معاملاتی برای جستجوی همان منظم تنظیم شده باشند ، بخش دیگر الگوریتم ها ممکن است به راحتی چنین روبات هایی را در تله هایی که از قبل می دانند ، در جایی که یک الگوریتم حجم آن را تزریق می کند ، جلب کند.

از امروز ، تجارت مبادله در واقع جنگ روبات ها است که براساس تحلیل فنی برای سود می جنگند. این بازارها را به حدی تغییر داد که مشخص می شود که چگونه معامله گران قرن گذشته توانستند به راحتی ثروت را بدست آورند. یک معامله گر مدرن به بازار قرن گذشته مانند دوران طلایی تجارت نگاه می کند که در آن همه چیز ، که امروز کار نمی کند یا بسیار ضعیف کار نمی کند ، به درستی کار می کند.

ظاهر شاخص های تجزیه و تحلیل حجم

تجزیه و تحلیل حجم مبادلات به دلیل ورود رایانه ها به معاملات امکان پذیر شد. قبل از اختراع رایانه ها پردازش چنین حجمی از داده ها به صورت دستی غیرممکن بود به همین دلیل تنها نمودار قیمت منبع اصلی تجزیه و تحلیل بود.

تجزیه و تحلیل حجم در پایان قرن بیستم فقط برای «برگزیدگان» قابل دسترسی بود، که می‌توانستند سرورهایی را با «داده‌های بزرگ» (همه مبادلات مبادله شده توسط هر ابزار) نگهداری کنند و هزینه انتقال جریان داده را بپردازند.

فن‌آوری‌های مدرن در دسترس‌تر شدند و عملاً هر تاجر مدرنی می‌تواند هزینه کل حجم اطلاعات را بدون خروج از خانه‌اش تا نمودار تیک بپردازد. پلت فرم ATAS حتی امکان دسترسی رایگان به داده های تاریخی را فراهم می کند.

تجزیه و تحلیل فنی و سیگنال های رد پای

بیایید ابتدا تحلیل تکنیکال بازار ارز را از طریق مثال MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) شاخص تحلیل تکنیکال در نظر بگیریم.

بیایید جفت ارز USD/RUB از صرافی مسکو را در نظر بگیریم. نشانگر MACD برای بررسی قدرت و جهت روند و همچنین شناسایی نقاط معکوس استفاده می شود:

• • موقعیت مساعد برای خرید زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک با دوره کوچکتر (خط آبی در تصویر) در ناحیه پایین از میانگین متحرک با دوره بزرگتر (خط قرمز) از پایین به بالا عبور کند.
  • موقعیت مطلوب برای فروش زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک با دوره کوچکتر در ناحیه بالا از میانگین متحرک با دوره بزرگتر از بالا به پایین عبور کند.

  ما از MACD به عنوان نمودار میله ای استفاده خواهیم کرد که فاصله بین میانگین های متحرک را نشان می دهد. اگر نمودار میله ای از علامت صفر عبور کند، به این معنی است که میانگین های متحرک متقاطع شده اند. تصویر نشانگر MACD را نشان می دهد که دوره طولانی آن برابر با 26 و دوره کوتاه آن 12 است.

  

  همانطور که می بینیم، سیگنال های نشانگر MACD با تاخیر خاصی می آیند. در نمودار می بینیم که لحظه برگشت قیمت توسط اندیکاتور مشخص نمی شود. این اتفاق می افتد زیرا:

  • مقدار متوسط قیمت برای محاسبه شاخص استفاده می شود.
  • و باید کمی در جهت مخالف حرکت کند تا میانگین های متحرک تقاطع پیدا کنند.

  بیایید سعی کنیم نوسانگر تصادفی را به نمودار اضافه کنیم، که موقعیت قیمت فعلی را با توجه به محدوده قیمت برای یک دوره زمانی خاص در گذشته نشان می دهد. نشانگر به صورت زیر است:

  

  در اینجا ما دو خط افقی داریم که 80 ٪ و 20 ٪ از کل دامنه را نشان می دهد. همچنین دو خط خمیده وجود دارد که در کل محدوده حرکت می کنند.

  • خط خمیده جامد یک تصادفی سریع است ،
  • در حالی که خط متراکم یک مقدار متوسط است.

  این شاخص توسط جورج لین ساخته شده است که معتقد است قیمت هنگام رسیدن به پایین یا اوج قبلی ، تمایل به متوقف کردن دارد. سیگنال های تصادفی به شرح زیر تعبیر می شوند:

  • وضعیت مطلوب برای خرید هنگامی اتفاق می افتد که خطوط نشانگر ابتدا به زیر سطح 20 ٪ حرکت کنند و سپس بالاتر از آن حرکت کنند.
  • وضعیت مطلوب برای فروش هنگامی اتفاق می افتد که خطوط نشانگر ابتدا از سطح 80 ٪ حرکت کنند و سپس زیر آن حرکت کنند.

  

  شما می توانید قبل از اینکه سیگنال خوبی وجود داشته باشد ، توسط خود نشانگر تصادفی از آنالیز فنی چه تعداد سیگنال کاذب ارسال می شود.

  بیایید شاخص های حجم مانند Volume و Delta را به نمودار ما برای بحث بیشتر خود اضافه کنیم.

  

  اکنون اطلاعات کمی بیشتر داریم. به عنوان مثال ، حداکثر حجم در نقطه حداکثر ارزش قیمت وجود دارد. این به ما می گوید که این سطح قیمت باعث حداکثر علاقه شرکت کنندگان در بازار شده است.

  به عنوان یک قاعده ، سطح قیمت با حجم بالاتر باعث افزایش بیشتر حجم های بالا می شود. آنها احتمالاً به عنوان منطقه پشتیبانی یا مقاومت (نحوه ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت) هنگام آزمایش این سطح خدمت می کنند. منطقه با حجم بالاتر قیمت را پایین آورد و در مثال بالا به مقاومت تبدیل شد.

  تجزیه و تحلیل فنی و سیگنال های رد پای

  بیایید اکنون بررسی کنیم که شاخص های تصادفی و MACD از طریق مثال جفت ارز EUR/USD کار می کنند. آیا ممکن است که شاخص های فنی در این مورد به درستی کار کنند؟

  

  • تصادفی احتمال برگشت در نقطه 1 را نشان داد. با این حال ، سیگنال خیلی دیر بود تا حداقل برخی از حرکات را انجام دهد. MACD در آینده یورو/USD دقیق تر بود.
  • این شاخص تغییر اولویت را در نقطه 2 نشان داد. با وجود این واقعیت که سیگنال کمی دیر شده بود ، قیمت هنوز هم افزایش خوبی نشان داد.
  • MACD به درستی در نقطه 3 کار کرد ، اگرچه خود سیگنال نیز کمی دیر بود. به طور کلی ، عملکرد بدی برای شاخص های تحلیل فنی نیست.

  بیایید اکنون همان نمودار را بررسی کنیم اما با نشانگرهای حجم و دلتا.

  

  در نگاه اول ، تصویر استاندارد است. اما بیایید نظارت کنیم که وقتی شمع ها با دلتای بالاتر آزمایش می شوند ، قیمت رفتار می کند. علاوه بر این ، جهت دلتا چندان مهم نیست. مهمترین چیز این است که حجم عمومی باید بالاتر از حد متوسط باشد. بیایید شمع ها را با چنین پارامترهایی در نمودار علامت گذاری کنیم (حجم بالاتر از حد متوسط و دلتا بالاتر از حد متوسط است).

  • در نقطه 1 یک چلپ چلوپ با دلتای منفی وجود دارد. ما خط پشتیبانی را در امتداد پایه آن ترسیم می کنیم. همانطور که می بینیم ، پشتیبانی کار کرد اما با یک شکست کاذب کوچک.
  • همان شرایط در نقطه 2 است. تنها تفاوت این است که شمع صعود می کند ، به این معنی که ما خط مقاومت را در امتداد بالای شمع می سازیم. همانطور که می بینیم ، مقاومت بعداً شکسته شد و به احتمال زیاد ، یک دستور توقف در آنجا فعال می شود.
  • ما در نقطه 3 مقاومت ایجاد کردیم که قیمت آن را از رشد بسیار خوب نگه داشته است.
  • همان وضعیت در نکته 4 است: مقاومت قیمت را از رشد دور می کند و آن را پایین می آورد.

  کاستی های شاخص های تحلیل فنی

  چرا معامله گران هنگام استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ، اغلب اشتباه می کنند.

  مسئله این است که شاخص های تحلیل فنی به تنهایی راهنمایی برای عمل نیستند. ارزش قیمت از فرمول های مختلف عبور می کند و تعداد نهایی را دریافت می کنید که نمی تواند ویژگی های خاص بازار ، منافع سرمایه گذاران اصلی یا رویدادهای سیاسی را در نظر بگیرد. البته ، شاخص های تجزیه و تحلیل حجم نیز نمی توانند این موارد را در نظر بگیرند ، اما آنها مناطق مورد علاقه را به اندازه کافی شناسایی می کنند.

  الگوریتم تصمیم گیری در تجارت

  استفاده از شاخص های تحلیل فنی ، الگوریتم تصمیم گیری در مورد تجارت را بسیار ساده می کند. به عنوان مثال ، تقاطع میانگین های متحرک با دوره های مختلف سیگنالی برای افتتاح تجارت است. سادگی و دسترسی به این الگوریتم امکان برنامه ریزی این الگوریتم را در یک ربات بازرگانی فراهم می کند.

  با این حال ، اگر همه درآمد کسب کنند که آن را از دست می دهد؟

  هر معامله گر باید این واقعیت را در نظر بگیرد که تجارت مبارزه با علایق است که در آن یکی از طرفین در مقابل طرف مقابل قرار دارد. این بازی تنها یک برنده دارد و سود یک شرکت کننده همیشه از دست دادن یک شرکت کننده دیگر است.

  یک معامله گر که حجم آن را تجزیه و تحلیل می کند ، این تضاد منافع را در معاملات خود در نظر می گیرد. از آنجا که یعنی سطح با حداکثر حجم مکانهایی هستند که تضاد منافع به ارتفاعات اوج خود می رسد. به همین دلیل ، چنین معامله گر زمان بیشتری را صرف نگه داشتن می کند و معاملات را به ندرت و فقط در جهت طرف قوی تر درگیری باز می کند.

  سایر شاخص های تجزیه و تحلیل حجم

  شما می توانید جدا از حجم کلاسیک (حجم و دلتا) شاخص های جهانی تری را در سکوی ATAS پیدا کنید. در اینجا برخی از آنها آورده شده است:

  • جستجوی خوشه ای - مناطق قیمت را در نمودار با معیارهای تعیین شده علامت گذاری می کند. برای جستجوی سطح افقی مناسب است.
  • معاملات بزرگ - آن مناطق قیمت را در نمودار جایی که معاملات بزرگ انجام شده است ، نشان می دهد. این کمک می کند تا یک متجاوز بزرگ در بازار شناسایی شود.
  • مشخصات بازار - حجم یا دلتا را در قالب نمودار نوار افقی منعکس می کند.
  • عدم تعادل انباشته - مناطقی از قیمت را که در آن غلبه قابل توجهی بر خریداران نسبت به فروشندگان وجود دارد ، شناسایی می کند.
  • بهره باز - نشان می دهد که چند موقعیت خریداران و فروشندگان در بازار رو به جلو باز است.

  نتیجه

  در این مقاله ، ما می خواستیم تفاوت بین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی و حجم را نشان دهیم. اکثر شاخص های فنی در ابتدای قرن گذشته توسعه یافته اند در حالی که تجزیه و تحلیل حجم برای مدت طولانی فقط برای انتخاب شده در دسترس بود.

  واضح است که تصمیمات گرفته شده بر اساس شاخص های کلاسیک تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های حجم کاملاً متفاوت خواهد بود. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی ممکن است حداکثر تعداد امتیاز ورود را نشان دهند ، اما ... چگونه معامله گران می گویند ، هرچه معاملات کمتر باشد ، سود آن نیز بزرگتر است. متداول ترین معاملات در صورت استفاده از معامله گر تکنیک مقیاس بندی امکان پذیر است اما در وهله اول نیز در خواندن نوار هوشمند و Smart Dom نیز مستقر است.

  شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای همه شناخته شده است ، به این معنی که شخصی "ویژه" می تواند از قبل بداند که "جمعیتی از تکنسین ها" مواضع خود را باز می کنند و در کجا ضررهای متوقف شده آنها ارسال می شود.

  یعنی به همین دلیل توصیه می کنیم از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک توصیه تکمیلی استفاده کنید در حالی که شاخص های تجزیه و تحلیل حجم به عنوان راهنمای عمل.

  آیا این مقاله را پسندیدید؟لطفاً ، دکمه LIKE را فشار ندهید.