واگرایی به عنوان مولد سیگنال

شاخص ها بخشی از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی هستند. مهمتر از همه, معامله گران باید بررسی این همگام با قیمت هستند یا نه. در صورت بروز واگرایی می توانند سیگنال های ورودی ارزشمندی تولید کنند. شاخص ها از روند قیمت ارزش مربوطه محاسبه می شوند. گنجاندن نقل قول های گذشته منجر به تاخیر خاصی می شود. به همین دلیل است که اکثر شاخص ها قیمت ها را دنبال می کنند. فقط تعداد بسیار کمی از شاخص ها دارای خصوصیاتی هستند که

می توان توصیف کرد

به عنوان پیشرو. یکی از اینها به اصطلاح واگرایی است.

واگرایی رخ می دهد که این دوره از قیمت و شاخص را جهت های مختلف. واگرایی را میتوان در نوسانگرهایی همچون شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی مشاهده کرد. در واقع این شاخص ها وقتی از قیمت منحرف می شوند بهترین سیگنال ها را می دهند و در نتیجه واگرایی ایجاد می کنند.

"با تشکر از شما برای توضیح دقیق. این سرویس واقعا بهترین خدمات را دارد.– - استانیس ارماو

"از شما بسیار سپاسگزارم برای پاسخ فوق العاده سریع. بهترین خدمات, کاملا بالا. "- مارسل

"یک بار دیگر, تشکر از شما برای خدمات عالی. سالهاست که از عملکرد این شرکت راضی هستم."- مجید

شایع ترین واگرایی کلاسیک یا عادی است که یک الگوی معکوس است. این یک انحراف بین قیمت و شاخصی است که می تواند تغییر روند کوتاه مدت یا میان مدت را اعلام کند. دو نکته برای تعریف واگرایی کلاسیک ضروری است:

قیمت نشانه اوج بالاتر با اوج نوسان ساز پایین تر در همان زمان. این تغییر از روند صعودی به روند نزولی را اعلام می کند و به عنوان "واگرایی نزولی"شناخته می شود. قیمت نشانههای پایین عمیق تر, در حالی که شاخص به طور همزمان پایین ترین نرخ بالاتر می رسد. این سناریو از روند نزولی به بالا معکوس می کند و "واگرایی صعودی"نامیده می شود.

بنابراین واگرایی کلاسیک نشان می دهد که حرکت اساسی جنبش ممکن است ضعیف شود و بالا یا پایین ممکن است قریب الوقوع باشد. واگرایی کلاسیک را می توان دوباره به سه نوع تقسیم کرد.

واگرایی (کلاس الف)

واگرایی های کلاس معنی دارترین هستند و منجر به بهترین سیگنال های معاملاتی می شوند. اینها معمولا نشان دهنده یک معکوس روند شدید و پایدار است. تعریف به شرح زیر است:

• یک کلاس واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک اوج جدید را نشان می دهد و شاخص یک اوج پایین را نشان می دهد (شکل 1). برای شناسایی مهم است که دومین (پایین) بالای شاخص حرکت کافی برای شکستن سطح قبلی خود نداشته باشد. این نشان می دهد که حرکت قیمت در حال تغییر است.
• واگرایی صعودی کلاس زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین ترین قیمت را نشان دهد اما نوسان ساز پایین تر تولید می کند. مهم است که پایین دوم (بالاتر) حرکت کافی برای سقوط از پایین قبلی خود نداشته باشد. این نیز نشانه ای قوی از تغییر در حرکت می دهد.

تصویر 1. کلاس واگرایی الف تصویر 1 نمایشی شماتیک از یک کلاس واگرایی نزولی و صعودی را نشان می دهد. قسمت بالای تصویر دوره مربوطه و قسمت پایین دوره نوسان ساز مربوطه را نشان می دهد.

واگرایی (کلاس ب)

اگرچه این نوع واگرایی با شتاب کافی ایجاد می شود اما توصیه می شود قبل از استفاده به عنوان ماشه برای ورود توسط شاخص دیگری تایید شود. این یک نوع واگرایی ضعیف تر است که نشان دهنده تغییر تدریجی روند است.

• واگرایی نزولی کلاس ب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سطح دوتایی را نشان دهد در حالی که نشانگر از قبل پایین تر را نشان می دهد (شکل 2). این به این معنی است که قیمت هنوز هم ممکن است برخی از حرکت به ادامه روند قبلی. بالا دوتایی را می توان لحظه تعادلی نامید که گاوها و خرس ها یکدیگر را متعادل می کنند.
• واگرایی صعودی کلاس ب برعکس زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک کف دوتایی یا یک تشکیل عرض را تشکیل دهد و شاخص به طور همزمان پایین ترین قیمت را ایجاد می کند. در اینجا نیز یک لحظه تعادل وجود دارد که باعث می شود سیگنال تا حدودی نامشخص به نظر برسد.

تصویر 2. کلاس واگرایی ب. تصویر 2 نمایش شماتیک دو کلاس را نشان می دهد واگرایی های ب. اینها فقط تا حدی به عنوان الگویی برای راه اندازی معاملات مناسب هستند.

واگرایی و واگرایی پنهان (کلاس ج)

واگرایی کلاس سی ضعیف ترین شکل این سیگنال به ویژه در مراحل پرتلاطم بازار است. این به عنوان پایه ای برای تنظیمات تجاری مناسب نیست. برای اینکه بتوانید این نوع واگرایی را با خیال راحت حذف کنید باید بدانید که چگونه تعریف شده است.

• واگرایی نزولی کلاس زمانی اتفاق می افتد که قیمت اوج های جدیدی را نشان دهد و شاخص با ماندن در محدوده اوج های قبلی نمی تواند اوج جدید را تایید کند (شکل 3). این بدان معناست که این بار نشانگر دو برابر بالا را نشان می دهد و بنابراین از دست دادن حرکت اساسی قوی نیست.
• یک کلاس ج واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین ترین قیمت را نشان می دهد اما شاخص پایین تر از پایین ترین سطح قبلی نیست. بنابراین یک ته دوتایی تشکیل می دهد. در اینجا نیز از دست دادن حرکتی که می توان مشاهده کرد زیاد نیست.

تصویر 3. کلاس واگرایی ج. این نوع واگرایی ضعیف ترین سیگنال ها را فراهم می کند و بنابراین نباید برای تنظیم معاملات استفاده شود. نشانگر یک پایین دوتایی یا یک بالا دوتایی را نشان می دهد. این نشان می دهد که از دست دادن حرکت اساسی زیاد نیست.

واگرایی پنهان

یک نوع موثر واگرایی پنهان است. این نیز یک انحراف بین قیمت و شاخص, اما یک الگوی ادامه است. این به شرح زیر تعریف شده است:

• واگرایی پنهان نزولی به معنای پایین تر بودن قیمت و بالاتر بودن شاخص است و به عنوان تایید روند نزولی عمل می کند.
• واگرایی پنهان صعودی با پایین ترین قیمت و پایین ترین قیمت نوسان ساز نشان داده می شود. این تایید روند صعودی قیمت است.

تصویر 4. نمونه ای از واگرایی پنهان. تصویر 4 نمونه ای از واگرایی پنهان صعودی را نشان می دهد. سهم ویزا این واگرایی را بین پاییز 2015 و اوایل 2016 ایجاد کرد و سپس روند صعودی خود را برای ماه ها ادامه داد.

سهم ویزا نمونه خوبی از واگرایی صعودی پنهان بود. در ماه فوریه 2016, قیمت مشخص شده اند کم بالاتر لازم, در حالی که مک دی تشکیل یک پایین پایین تر. تفاوت کلاس واگرایی این بود که قیمت باید پایین تر و شاخص پایین تر باشد.

واگرایی های تجاری و برنامه ریزی تجارت

به منظور تجارت واگرایی, معامله گران نیاز به یک سناریوی ورود بتن و مدیریت ریسک و همچنین به عنوان یک خروج ثابت. بنابراین شما باید یک طرح تجاری در اطراف راه اندازی یک واگرایی کلاسیک ایجاد کنید و سپس به طور مداوم پیگیری کنید.

گرفتن این است که شما فقط باید پس از تایید تجارت. با این راه اندازی, همچنین می تواند این باشد که در ابتدا تنها یک شکست کوچک در یک روند موجود. یک سری واگرایی ها می تواند قبل از اینکه چرخش واقعا اتفاق بیفتد بوجود بیاید. اما این فقط به این معنی است که قیمت برای چرخش هوا می گیرد. بنابراین باید نشانگر دیگری به ماشه ورودی اضافه کنید: باندهای بولینگر. برای ارزیابی نوسانات می توانید از این موارد استفاده کنید. این مهم است زیرا قبل از واگرایی تغییر در نوسانات وجود دارد. خطوط بولینگر در شکل اولیه خود نشان می دهد که قیمت بیش از حد فروخته شده است یا بیش از حد خرید. این باعث می شود که برای پیش بینی معکوس روند مناسب باشند.

واگرایی باند بولینگر زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک الگوی معکوس ایجاد کند و باندهای بولینگر پس از تشکیل یک واگرایی کلاسیک از حمایت یا مقاومت برخوردار شوند. به طور مشخص, واگرایی باند بولینگر صعودی زمانی اتفاق می افتد که یک واگرایی کلاسیک شکل گرفته است, یک شمع معکوس در خارج از باند پایین وجود دارد و شمع بعدی دوباره در داخل باند بسته می شود. سپس باند پایین به پشتیبانی از قیمت تبدیل می شود. این اتفاق می افتد در نقطه بحرانی تغییر حرکت و بنابراین عامل تایید ما به دنبال. بنابراین اگر یک واگرایی نرمال در نوسانگر شناسایی شده است, ما به دنبال تایید یک واگرایی در باندهای بولینگر.

بنابراین قوانین واگرایی صعودی به شرح زیر است (برای واگرایی نزولی برعکس):

برپایی: واگرایی کلاسیک وجود دارد

شناسایی راه اندازی: ترکیبی از نوسان ساز (به عنوان مثال تصادفی کند) و باندهای بولینگر

ورود: الگوی معکوس قیمت در باند پایین. باند بولینگر پایین به باند پشتیبانی تبدیل می شود

توقف: زیر پایین ترین سطح شمع که واگرایی را تشکیل می دهد; اگر قیمت دوباره پایین تر شکل بگیرد تا سیگنال ورود از طریق باندهای بولینگر, سپس زیر

خروج: هنگامی که قیمت به باند بالایی می رسد یا یک واگرایی نزولی در باند بالایی ایجاد می کند که نشان دهنده از دست دادن حرکت است.

مثال معاملاتی کامرزبانک

تصویر 5 نمونه ای از واگرایی کلاسیک در باند بولینگر را نشان می دهد. در فوریه 10, 2016, سهم کامرزبانک پس از یک تصادف شیب دار به کمترین حد موقت رسید - همانطور که مک دی. پس از یک حرکت متقابل پر زحمت, سهم مشخص شده اند پایین تر جدید در ابتدای جولای همان سال - اما مک دی یک بالاتر. تقریبا یک ماه کامل طول کشید تا تایید تغییر روند از باندهای بولینگر با شکست به سمت پایین و بازگشت سریع به این باندها انجام شود. با توجه به این استراتژی, یکی می تواند در اوت وارد 5 در قیمت بسته شدن 5.40 یورو, با قیمت توقف اولیه 5.10 یورو (از پایین در دستیابی به موفقیت از طریق باند پایین تر بود 5.16 یورو). برای خروج دو نوع در راه اندازی ذکر شد. اولین مورد هنگام رسیدن به باند فوقانی لازم الاجرا می شود. سهم کامرزبانک در 31 اوت 2016 با قیمت بسته شدن 6.31 یورو به این هدف رسیده بود. قیمت سهام در پایان سه ماهه اول سال 2016 معامله شد. در این سناریو سود 16.9 درصد با خطر اولیه 5.6 درصد بوده است.

گزینه دوم این است که در صورت ایجاد واگرایی نزولی انصراف دهید. این خیلی بعد بود, در ژانویه 26, 2017, زمانی که قیمت تشکیل یک بالا بالاتر و مک دی بالا پایین تر. خروج با قیمت بسته شدن در اینجا 8.33 یورو و سود با 54.3 درصد بسیار بیشتر بود. اما شما مجبور بودید در این دوره نوسانات گسترده ای را تحمل کنید. پس از هدف قیمت از نوع یک رسیده بود, موقعیت حتی کمی پایین رفت دوباره - اما نه زیر قیمت توقف اولیه - تنها به سپس به شدت تا دوباره. ابتدا باید این همه نوسان را تحمل کنید. علاوه بر این, پایتخت می شده اند تا برای خیلی طولانی گره خورده است. بنابراین کدام نوع را برای خروج انتخاب می کنید بستگی به نوع معامله گر شما دارد.

تصویر 5. در ابتدای اوت 2016, کامرزبانک شرایط را برای تجارت فراهم کرد راه اندازی برای تجارت یک کلاس صعودی یک واگرایی: قیمت پایین تر را تشکیل داد, اما مک دی یک بالاتر. یک ماه بعد قیمت از باند پایین بولینگر خارج شد و به سرعت بازگشت - سیگنال ورودی ما (خط سبز). طرح تجاری دو استراتژی خروج متفاوت را تعیین کرد که منجر به نتایج بسیار متفاوت و همچنین نوسانات بسیار متفاوت می شد.

تجارت واگرایی پنهان

در مورد واگرایی پنهان صعودی ابتدا دو شمع واگرایی (شمع معکوس پایین بالاتر) را تعریف می کنیم که باعث کم شدن عمیق تر نوسان ساز می شود. ما دستور ورود خود را بر روی بالای شمع معکوس دوم (شمع دوم که دارای ارتفاع بالاتر است) قرار می دهیم و توقف خود را در زیر همان شمع قرار می دهیم. ما تجارت را ترک می کنیم زمانی که تصادفی به سطح اشباع خرید رسیده است و خطوط تصادفی در جهت نزولی عبور کرده اند. در یک واگرایی پنهان نزولی قوانین برعکس عمل می کنند.

مثال تجاری واگرایی پنهان

نمونه ای از واگرایی پنهان توسط سهم اپل (شکل. 6). در سپتامبر 2016, این کم موقت مشخص شده اند. سپس قیمت به شدت افزایش یافت و پس از ادغام بعدی در 14 نوامبر 2016 یک پایین موقت جدید را نشان داد که بالاتر از اول بود. همزمان, مک دی مشخص شده اند کم موقت جدید در 14 نوامبر, که پایین تر از سپتامبر پایین بود: واگرایی پنهان.

تصویر 6. نمونه تجارت واگرایی پنهان. اپل یک مثال خوب از نسخه صعودی یک واگرایی پنهان در اواخر 2016 فراهم کرد: قیمت پایین تر را تشکیل داد در حالی که مک دی پایین تر بود. غلبه بر اوج روزانه 14 نوامبر سیگنال طولانی ما بود. برای خروج ما از تصادفی کند استفاده کردیم همانطور که در منطقه اشباع خرید چرخید و خطوط تصادفی عبور کرد.

بر این اساس, یک سیگنال طولانی در نوامبر داده شد 16هفتم در 107.81 دلار پس از بالا روزانه 14 نوامبر نقض شد. طبق برنامه معاملاتی توقف اولیه در 104.05 دلار و در نتیجه پایین ترین سطح روزانه 104.08 دلار در 14 نوامبر بود. توصیه می شود همیشه چند سنت زیر سطح پایین بروید تا در صورت کاهش قیمت در طول تست سطح از توقف بی مورد جلوگیری کنید. با توجه به راه اندازی, خروج به دنبال به عنوان شاخص تصادفی کند در قلمرو اشباع خرید تبدیل و خطوط تصادفی عبور. در این مثال در 22 نوامبر 2016 چنین بود. خروج می توانست در همان روز با قیمت بسته شدن 111.80 دلار انجام شود.

خط پایین

هر دو واگرایی عادی و پنهان به طور مکرر در تمام بازه های زمانی رخ می دهد. هدف ایجاد استراتژی بود که همه جنبه های تجارت را در بر بگیرد و جایی برای احساسات باقی نگذارد. معامله گران باید صبر داشته باشند تا منتظر ظهور الگوی واگرایی باشند - و نظم و انضباط برای ورود به معاملات فقط در تنظیمات واگرایی. منبع: مجله معامله گران.

سایت های معتبر بین المللی به زبان های فرانسوی و هلندی.

"من فقط می توانم توصیه کنم که هر معامله گر به این سمینار بپیوندد."- پیتر

"این وبینار فوق العاده بود."- نیکلاس

"برای خودم و مردم نشسته در اطراف من این بود که بهترین نمایش ما تا کنون دیده اند در موضوع سیستم های تجاری و شاخص های."- ویلفرد