در این مقاله, ما بررسی خواهیم کرد که شاخص حجم موجودی چیست, چه چیزی را اندازه گیری می کند, کاربردهای رایج, و چگونه می توان به طور کلی در معاملات تنظیم شده و الگوریتمی اعمال کرد.
فهرست مطالب
شاخص حجم در تعادل است?
حجم تعادل (واضح) شاخصی است که حرکت را اندازه گیری می کند. در سال 1932 توسط جوزف گرانویل ایجاد شد و اولین حضور خود را در کتاب خود نشان داد کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام.
این حرکت را با کم کردن یا اضافه کردن حجم یک شمع به کل حجم موجودی خود اندازه گیری می کند, شمع هایی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بازش بود, تعداد حجمشان را از کل کم می کنند, و شمع هایی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازش بود حجم خود را به کل اضافه کرده اند. اگر قیمت باز و بسته شدن یکسان باشد هیچ محاسباتی انجام نمی شود.
بدیهی است یک شاخص بی بند و بار از حجم نظری هر شمع داده شده از یک دارایی نامحدود است.
یکی از ویژگی های اصلی شاخص بدیهی این است که مقدار بدیهی مطلق برای استفاده به عنوان سیگنال کم و بیش بی ربط است زیرا این مقدار به شدت تحت تاثیر نقطه شروع است اما جهت و شیب اینگونه نیست. با توجه به ماهیت شاخص تجمعی بودن نقاط شروع مختلف تاثیر زیادی بر مقدار بدیهی کمی دارد.
- افزایش ارزش بدیهی نشان دهنده افزایش قیمت همراه با حجم است;
- یک مقدار واضح نزولی نشان دهنده کاهش قیمت همراه با حجم است;
- یک مقدار واضح پایدار نشان دهنده عدم نوسان بین حجم باز و بسته شدن قیمت ها است. این نشان می دهد خریداران و فروشندگان در تعادل هستند.
چگونه است که در تعادل حجم محاسبه?
فرمول محاسبه بدیهی به شرح زیر است:
کاربردهای متداول
شاخص حجم تعادل بر این اساس ایجاد شده است که حجم اصلی ترین کاتالیزور حرکت قیمت است. این برای پیش بینی زمانی که قیمت یک دارایی به دلیل یک حرکت بزرگ است ایجاد شده است اما نمی تواند جهت این حرکت ها را پیش بینی کند. به همین دلیل استخراج سیگنالهای اولیه مشکل است و بهتر است عملکرد یک نشانگر تایید یا فیلتر را انجام دهد. خلاصه بدیهی است که به شما کمک می کند:
- واگرایی بین حجم و قیمت را شناسایی کنید;
- پیش بینی دوره های نوسانات ورودی;
- اعلام روند و یا معکوس.
یک استراتژی مثال با استفاده از بدیهی در تنظیم
کد به شرح زیر است:
اسکریپت تنظیم شده
کاج الفا
برای اهداف تظاهرات, یک استراتژی با پارامترهای زیر کدگذاری شد:
- طول میانگین نمایی واضح = 32;
- زمانی که بویو از روی میانگین متحرک نمایی عبور می کند;
- کوتاه زمانی که اوبو از زیر اوبو میانگین متحرک نمایی عبور می کند;
- توقف ضرر = 6%;
- سود = 16%.
پیدا کردن یک استراتژی تجاری سودمند که صرفا از شاخص بدیهی به عنوان سیگنال اصلی خود استفاده کند دشوار و غیرمعمول است. ما با ترسیم میانگین متحرک نمایی از مقدار مشخص و تنظیم شرایط برای باز کردن معاملات هنگام ایجاد یک کراس اوور یا تقاطع بین مقدار بدیهی و میانگین متحرک نمایی تصمیم گرفتیم. میانگین متحرک نمایی ابزاری عالی برای حذف نویز از هر مجموعه داده است و صلیب ها نشان دهنده تغییر جهت واضح است. این استراتژی با هدف باز کردن یک تجارت زمانی که یک روند جدید یا معکوس شناسایی شده است.
چگونه رفتار می کند?
- در بازارهای جانبی این استراتژی مستعد ابتلا به شلاق است و سیگنال های زیادی را تحریک می کند.
- در بازارهای پرطرفدار, این استراتژی می تواند معاملات سودمند را با پیروی از روند تولید کند, بازه های زمانی بالاتر نتایج بهتری را در تست ما به دلیل میزان کمتری از نویز داده های بازار ایجاد می کند.
نتیجه گیری
بر اساس تحقیقات ما و نتایج ما در طول تست, شاخص بدیهی یک شاخص همه کاره برای موارد استفاده چندگانه است. فقدان استراتژی های معاملاتی است که امکان استفاده از این شاخص وجود دارد, این منجر به فرصت های تجاری با تفکر خارج از جعبه و اعمال نفوذ قابلیت های کامل از شاخص بدیهی. روش های بی نهایت برای انجام این کار وجود دارد مانند تعیین درصد تغییر معیارهای مقدار کمی بدیهی برای استخراج سیگنال ها. ما قادر به تولید استراتژی های سودمند با استفاده از ویژگی تست دسته ای تنظیم شده برای پیدا کردن مقادیر مطلوب بودیم.
برنامه نویسی سرگرم کننده!
چه اسکریپت تنظیم شده است و چگونه است متفاوت از اسکریپت کاج?
فهرست مطالب: جایگزینی برای اسکریپت کاججریاندادهاچرا دو زبان مختلف?نمونه ای از اسکریپت کاج نمونه ای از اسکریپت تنظیم شده اجرای سفارشات-تجسم یک استراتژی یک جایگزین …
ایجاد استراتژی های تجاری بهتر-نتایج
خوش اومدی, طرفداران علم داده! در ادامه مقاله دوم, جایی که من در مورد خوشه بندی سیگنال های خرید, ما در حال حاضر به گوشت دریافت کنید …
سری اقدام قیمت فصل 4-تقاطع فریم های زمانی
در پست اقدام قیمت امروز, ما قاب های زمانی را پوشش خواهیم داد, اهمیت تلاقی بین بازه های زمانی, و الگوهای شمع (پوشش داده شده در فصل 5). وجود دارد …
چرا تنظیم پلت فرم معاملاتی خودکار برتر است
پست وبلاگ قبلی ما, ظهور معامله گر مستقل, صحبت در مورد یک طرح به سطح زمین بازی بین وال استریت و خیابان اصلی. …
نظرات بیان شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و به منظور مشاوره یا توصیه های خاص برای هر محصول امنیتی یا سرمایه گذاری خاص نیست. شما هرگز نباید پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید. قبل از تجارت با استفاده از محصولات مالی پیچیده, لطفا اطمینان حاصل شود به درک خطرات درگیر. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج بعدی نیست.
تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی تمام پولی است که سرمایه گذاری می کنید و عملکرد گذشته عملکرد بعدی را تضمین نمی کند. بازده تاریخی بازده مورد انتظار و پیش بینی احتمال برای اهداف اطلاعاتی و گویا فراهم شده است و ممکن است عملکرد واقعی را منعکس نکند.
تنظیم یک کارگزار-فروشنده نیست, مبادله, نگهبان, تامین کننده کیف پول, یا مقابل. سرمایه گذاری بسیار سوداگرانه و بی ثبات است. تنظیم شده تنها برای سرمایه گذاران مناسب است که به طور کامل خطر از دست دادن را درک می کنند و ممکن است کاهش های بزرگی را تجربه کنند. سرمایه گذاران هرگز نباید بیش از توانایی خود برای از دست دادن سرمایه گذاری کنند.
