واگرایی تجاری و درک حرکت

کندی شاپ یک معامله گر طولانی مدت قیمت در معاملات سلف بود, گزینه ها, سهام, و اوراق قرضه. او دو کتاب در مورد تجارت و سرمایه گذاری نوشته است. او یک مربی بود, سخنران, و بنیانگذار stockmarket. com, وب سایتی که به دیگران یاد می دهد چگونه از تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیمات تجاری استفاده کنند.

سامانتا سیلبرشتاین یک برنامه ریز مالی گواهی شده است, فینرا سری 7 و 63 دارنده مجوز, ایالت کالیفرنیا زندگی, تصادف, و بیمه درمانی عامل مجوز, و فدرال رزرو. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و تحصیلات عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

ویکی ولاسکز محقق و نویسنده ای است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت و هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیقی در مورد موضوعات اجتماعی و اقتصادی انجام داده و همچنین مطالب تحصیلی منطقه ریچموند بزرگ را اصلاح و ویرایش کرده است.

چرا که روند متشکل از یک سری از نوسانات قیمت, حرکت نقش کلیدی در ارزیابی قدرت روند بازی می کند. همینطور, مهم است که بدانید زمانی که یک روند در حال کاهش است. حرکت کمتر همیشه به یک معکوس منجر نمی شود, اما سیگنال چیزی در حال تغییر است, و روند ممکن است تحکیم و یا معکوس.

حرکت قیمت به جهت و بزرگی قیمت اشاره دارد. مقایسه نوسانات قیمت به معامله گران کمک می کند تا از حرکت قیمت بینش پیدا کنند. در اینجا نگاهی به چگونگی ارزیابی حرکت قیمت می اندازیم و به شما نشان می دهیم که چه واگرایی در حرکت می تواند در مورد جهت روند به شما بگوید.

نکات کلیدی

• حرکت قیمت با طول نوسانات کوتاه مدت قیمت اندازه گیری می شود-شیب های تند و نوسان طولانی قیمت نشان دهنده حرکت قوی است در حالی که حرکت ضعیف با شیب کم عمق و نوسان کوتاه قیمت نشان داده می شود.
• شاخص حرکت شامل شاخص قدرت نسبی, تصادفی, و میزان تغییر.
• واگرایی-اختلاف بین شاخص ها-می تواند پیامدهای عمده ای برای مدیریت تجارت داشته باشد.

تعریف حرکت قیمت

اندازه حرکت قیمت با طول نوسانات کوتاه مدت قیمت اندازه گیری می شود. ابتدا و انتهای هر نوسان توسط محورهای قیمت ساختاری ایجاد می شود که بالا و پایین های نوسان را تشکیل می دهند. حرکت قوی با شیب تند و نوسان قیمت طولانی به نمایش گذاشته می شود. حرکت ضعیف با شیب کم و نوسان قیمت کوتاه دیده می شود.

به عنوان مثال می توان طول صعودها را در یک روند صعودی اندازه گیری کرد. صعودهای طولانی تر نشان می دهد که روند صعودی افزایش حرکت یا قوی تر شدن را نشان می دهد. صعودهای کوتاهتر نشان دهنده تضعیف حرکت و قدرت روند است. صعودهای مساوی به این معنی است که حرکت یکسان باقی می ماند.

نوسانات قیمت همیشه با چشم غیر مسلح قابل ارزیابی نیست زیرا قیمت می تواند متلاطم باشد. از شاخص های حرکت معمولا برای صاف کردن عملکرد قیمت و ایجاد تصویر واضح تر استفاده می شود. این اجازه می دهد تا معامله گر به مقایسه نوسانات شاخص به نوسانات قیمت, به جای نیاز به مقایسه قیمت به قیمت.

شاخص های حرکت

شاخص های حرکت متداول برای اندازه گیری حرکات قیمت شامل شاخص قدرت نسبی, تصادفی, و نرخ تغییر (رخ). شکل 2 نمونه ای از چگونگی اندازه گیری حرکت است. تنظیم پیش فرض برای رای است 14. مرزهای ثابت با مقادیر اعم از 0 تا 100 است.

حرکت را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

جایی که سی پی قیمت بسته شدن و سی پی ایکس قیمت بسته شدن "ایکس" تعداد دوره های قبل است.

برای هر شکوفایی در قیمت, است شکوفایی مشابه در شاخص توده بدنی وجود دارد. هنگامی که نوسانات قیمت پایین, ری نیز نوسانات پایین.

شکل 2: نوسانات شاخص به طور کلی جهت نوسانات قیمت را دنبال (یک). خطوط روند را می توان در نوسان بالا (ب) و پایین (ج) برای مقایسه حرکت بین قیمت و شاخص کشیده شده است.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

مطالعه حرکت به سادگی بررسی می کند که قیمت و شاخص موافق یا مخالف هستند.

شکل 3: مقایسه قیمت و شاخص برای تصمیم گیری های تجاری بهتر.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

واگرایی حرکت

اختلاف بین شاخص و قیمت واگرایی نامیده می شود و می تواند پیامدهای قابل توجهی برای مدیریت تجارت داشته باشد. مقدار توافق/اختلاف نسبی است, بنابراین می تواند چندین الگوهای مختلف است که در رابطه بین قیمت و شاخص توسعه وجود دارد. برای این مقاله بحث محدود به اشکال اساسی واگرایی است.

این مهم است که توجه داشته باشید باید وجود داشته باشد نوسانات قیمت از قدرت کافی برای تجزیه و تحلیل حرکت معتبر. از این رو, حرکت در روند فعال مفید است, اما در شرایط محدوده ای که نوسانات قیمت محدود و متغیر است مفید نیست, همانطور که در شکل نشان داده شده است 4.

شکل 4: در شرایط محدوده, شاخص به چیزی است که ما از قیمت به تنهایی را ببینید اضافه کنید. بالا و پایین محور متغیر محدوده را نشان می دهد.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

واگرایی در یک روند صعودی رخ می دهد که قیمت باعث می شود بالا بالاتر اما شاخص نمی کند. در یک روند نزولی, واگرایی رخ می دهد که قیمت باعث می شود یک کم پایین تر, اما شاخص نمی کند. هنگامی که واگرایی خال خال است, به احتمال زیاد یک اصلاحی قیمت وجود دارد. شکل 5 نمونه ای از واگرایی است و نه واژگونی بلکه تغییر جهت روند به پهلو است.

شکل 5: واگرایی حرکت و عقب نشینی. اوج محوری بالاتر (فلش نارنجی کوچک) سیگنال پشتیبانی از قیمت.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

واگرایی کمک می کند تا معامله گر تشخیص و واکنش مناسب به تغییر در عمل قیمت. این به ما می گوید چیزی در حال تغییر است و معامله گر باید یک تصمیم را, مانند سفت توقف از دست دادن و یا سود. دیدن واگرایی با هشدار دادن به معامله گر برای محافظت از سود سود دهی را افزایش می دهد.

معامله گران فنی معمولا از واگرایی استفاده می کنند زمانی که قیمت در جهت مخالف یک شاخص فنی حرکت می کند.

توجه داشته باشید از سهام از شکل 5, انرژی چساپیک (چک), که سهام عقب کشیده به حمایت. نمودار شکل 6 (در زیر) نشان می دهد که روندها به سرعت یا حتی اغلب معکوس نمی شوند. بنابراین ما بهترین سود را زمانی می گیریم که حرکت روند را درک کنیم و از استراتژی مناسب در زمان مناسب استفاده کنیم.

شکل 6: ادامه روند. توافق بین قیمت و شاخص را یک ورودی (فلش سبز کوچک).

منبع: میز استراتژی تدامریترید

چهار شاخص متداول در معاملات روند

مدیریت واگرایی

واگرایی برای مدیریت تجارت مهم است. در شکل 5, گرفتن سود و یا فروش یک گزینه تماس استراتژی خوب بود. واگرایی بین قیمت و شاخص منجر به عقب نشینی می شود و سپس روند ادامه می یابد. اگر به محور نگاه کنید قیمت زیر خط روند پایین تر می شود, این اغلب به عنوان دام خرس شناخته می شود, جایی که سیگنال کاذب شلوارک می کشد و قیمت به سرعت برعکس می شود. سیگنال برای ورود به نظر می رسد زمانی که پایین تر در قیمت با پایین تر از شاخص در شکل موافقت 6 (فلش سبز کوچک).

واگرایی نشان می دهد چیزی در حال تغییر است, اما به این معنا نیست که روند معکوس خواهد شد. این سیگنال معامله گر باید گزینه های استراتژی در نظر—برگزاری, فروش یک تماس تحت پوشش, سفت کردن توقف, و یا در نظر گرفتن سود نسبی. زرق و برق که مایل به انتخاب بالا یا پایین بیشتر در مورد نفس از سود است. به طور مداوم سود این است که انتخاب استراتژی مناسب برای چه قیمت در حال انجام است, چه ما فکر می کنیم قیمت انجام خواهد داد.

شکل 7: نتایج واگرایی در محدوده.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

شکل 7 واگرایی را نشان می دهد که منجر به عملکرد قیمت جانبی می شود. به تضعیف حرکت در واگرایی همگرایی میانگین متحرک با ورود قیمت به محدوده توجه کنید. این نشان می دهد که معامله گر باید گزینه های استراتژی را در نظر بگیرد. هنگامی که قیمت و شاخص متناقض نسبت به یکدیگر هستند, ما یک اختلاف نظر, یا واگرایی. ما کنترل نمی کنیم که چه قیمتی انجام خواهد داد. ما فقط اعمال خودمان را کنترل میکنیم.

شکل 8: واگرایی و سپس واژگونی روند.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

گاهی اوقات واگرایی خواهد به یک معکوس روند منجر, همانطور که در شکل نشان داده شده است 8. بخش منتخب خدمات رفاهی (اکسل) نشان داده شده در شکل 9 سود سهام را پرداخت می کند و گزینه هایی دارد. درک روند حرکت می دهد سرمایه گذاران لبه سود, به عنوان سه راه برای سود در اینجا وجود دارد: سود سرمایه, سود سهام, و حق بیمه پاسخ. این مثال نشان می دهد ادامه روند پس از یک حرکت وری, که ترجمه را به ادامه سود.

شکل 9: برو با روند زمانی که قیمت و شاخص دیدن همه موارد.

منبع: میز استراتژی تدامریترید

خط پایین

مفیدترین راه برای استفاده از نشانگر حرکت این است که بدانید از چه استراتژی استفاده کنید. قیمت راه منجر شود, اما حرکت می تواند یک زمان برای حفظ سود نشان می دهد. مهارت یک معامله گر حرفه ای در توانایی خود را برای پیاده سازی استراتژی صحیح برای عمل قیمت نهفته است.