الگوریتم ها (الگوریتم ها)

الگوریتم ها (الگوها) مجموعه ای از دستورالعمل ها هستند که برای انجام یک کار خاص معرفی می شوند. الگوریتم های معرفی شده به طور خودکار تجارت برای تولید سود در یک فرکانس غیر ممکن است به یک معامله گر انسانی. این فرایند به عنوان تجارت الگوریتمی اشاره, و این مجموعه قوانین بر اساس قیمت گذاری, مقدار, زمان بندی, و دیگر مدل های ریاضی. سایر تغییرات معاملات الگوریتمی شامل تجارت خودکار و تجارت جعبه سیاه است.

تجارت الگوریتمی قوانین از انسان (عاطفی) تاثیر بر فعالیت های تجاری. استفاده از الگوریتم های پیچیده در میان سرمایه گذاران نهادی مانند بانک های سرمایه گذاری رایج است, صندوق های بازنشستگی, و صندوق های تامینی به دلیل حجم زیادی از سهام که روزانه معامله می کنند. این اجازه می دهد تا بهترین قیمت ممکن را با حداقل هزینه بدون تاثیر قابل توجهی بر قیمت سهام دریافت کنید.

استراتژی های معاملاتی الگوریتمی

هر استراتژی خوب برای معاملات الگوریتم باید با هدف بهبود عواید معاملاتی و کاهش هزینه های معاملاتی باشد. محبوب ترین استراتژی ها داوری هستند, توازن مجدد صندوق شاخص, متوسط برگشت, و زمان بندی بازار. استراتژی های دیگر هستند اسکالپینگ, معامله کاهش هزینه, و جفت تجارت. `

توازن مجدد صندوق شاخص

پرتفوی صندوق های شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک مانند حساب های بازنشستگی فردی و صندوق های بازنشستگی به طور منظم تنظیم می شوند تا قیمت های جدید دارایی های اساسی صندوق را منعکس کنند. "توازن مجدد" فرصت هایی را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند که بسته به تعداد سهام صندوق شاخص از معاملات مورد انتظار سرمایه گذاری می کنند. معاملات توسط سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای بهترین قیمت اجازه می دهد انجام, هزینه های پایین, و نتایج به موقع.

الگوها و داوری

داوری عبارت است از استفاده از اختلافات گاه به گاه قیمت بازار کوچک که در قیمت بازار اوراق بهادار ایجاد می شود که در دو صرافی مختلف معامله می شود. خرید سهام دوگانه با تخفیف در بازار الف و فروش با حق بیمه در بازار ب فرصت داوری بدون ریسک را برای سود فراهم می کند.

این روش را می توان در معاملات قراردادهای اس اند پی 500 سلف و اس اند پی 500 سهام به کار برد زیرا معمولا اختلاف قیمت کمی بین قیمت سلف و قیمت کل سهام اصلی واقعی ایجاد می شود. وقتی اتفاق می افتد, معاملات اوراق بهادار در نزدک و بازار بورس یا پیش می روند یا از سلف اس اند پی معامله شده در بازار عقب می مانند, ایجاد یک فرصت داوری.

برای وقوع داوری باید سه شرط را داشته باشد. اول اینکه دارایی های یکسان نباید در همه بازارها با قیمت یکسان معامله شوند. دو دارایی با جریانهای نقدی یکسان نباید با قیمت یکسان معامله شوند. در نهایت, یک دارایی با قیمت شناخته شده در اینده باید امروز در قیمت های بعدی تجارت نیست, با تخفیف در نرخ بهره بدون ریسک.

داوری فقط با تجارت الکترونیکی اوراق بهادار و محصولات مالی امکان پذیر است. همچنین, معاملات باید به طور همزمان رخ می دهد برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض خطر بازار و یا احتمال این که قیمت یک بازار ممکن است تغییر قبل از هر دو معاملات کامل.

بازگشت متوسط

میانگین برگشت یک روش ریاضی است که در سرمایه گذاری سهام استفاده می شود و میانگین قیمت های بالا و پایین موقت سهام را محاسبه می کند. این شامل شناسایی محدوده معاملاتی برای یک سهام و محاسبه قیمت متوسط با استفاده از تکنیک های تحلیلی است. هنگامی که قیمت فعلی بازار نشدم در پشت قیمت به طور متوسط, سهام در نظر گرفته جذاب, به این امید که قیمت افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر, زمانی که قیمت های فعلی بازار فراتر از قیمت متوسط, سهام نامطلوب در نظر گرفته می شود زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند قیمت سقوط کند, بازگشت به سمت قیمت متوسط. انحراف استاندارد قیمت های اخیر سهام اغلب به عنوان شاخص خرید یا فروش استفاده می شود. تجارت در اطراف میانگین برگشت یک استفاده رایج از الگوها است.

زمان بندی بازار

استراتژی هایی که برای تولید الفا طراحی شده اند استراتژی های زمان بندی بازار محسوب می شوند و از روشی استفاده می کنند که شامل تست زنده و تست بک تست و تست رو به جلو است. بک تست اولین مرحله از زمان بندی بازار است و شامل شبیه سازی معاملات فرضی از طریق یک دوره داده درون نمونه است.

مرحله بعدی انجام بهینه سازی برای دستیابی به بهینه ترین نتایج است. مرحله دوم زمان بندی بازار تست رو به جلو است و شامل اجرای الگوریتم ها از طریق داده های نمونه برای اطمینان از عملکرد در حد انتظارات پشت سر هم است.

مرحله نهایی تست زنده است و به یک توسعه دهنده نیاز دارد تا معاملات زنده را با مدل های تست شده پشتی و رو به جلو مقایسه کند.

مزایای تجارت الگوریتمی

در زیر مزایای مختلف اجازه دادن به رایانه برای نظارت و اجرای معاملات زنده وجود دارد:

1. احساسات را به حداقل می رساند و به جلوگیری از تجارت بیش از حد کمک می کند

یکی از مزایای تجارت الگوریتم توانایی به حداقل رساندن احساسات در طول فرایند معاملات است زیرا معاملات محدود به مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده است. تجارت انسانی مستعد احساساتی مانند ترس و طمع است که ممکن است منجر به تصمیم گیری ضعیف شود. از طریق تجارت خودکار, معامله گران هم به راحتی چسبیده به طرح.

اتوماسیون این فرایند همچنین به محدود کردن معاملات بیش از حد کمک می کند جایی که برخی از معامله گران ممکن است در هر فرصتی که می گیرند خرید و فروش کنند و احتمال خطاهای ناشی از انسان را کاهش دهند.

2. سازگاری را فراهم می کند

تجارت با الگوریتم ها (الگوریتم ها) نیز به دستیابی به ثبات کمک می کند. بزرگترین چالش در روند معاملات برنامه ریزی تجارت و تجارت طرح است. عدم رعایت همه قوانین به احتمال زیاد هر فرصتی را برای یک معامله گر منفی تغییر می دهد حتی اگر طرح معاملاتی بتواند سودمند باشد.

اگر چه زیان بخشی از تجارت, معامله گران بشر ممکن است دلسرد پس از تحمیل دو یا چند زیان متوالی و موفق به حرکت به تجارت بعدی. توسط افتادن در میانه راه از طریق فرایند, معامله گر از بین می برد هر گونه شانس برنده شدن در دور دیگر از تجارت. تجارت خودکار کمک می کند تا برای رسیدن به ثبات, تجارت با توجه به طرح, و افزایش شانس برنده شدن.

3. سفارشات مبتنی بر معیار را سریع تولید می کند

در معاملات, هر تعداد دوم و سرعت معاملات الگوریتمی باعث می شود گزینه مطلوب برای سرمایه گذاری. کامپیوترها بلافاصله به تغییر شرایط بازار پاسخ می دهند و به محض تحقق معیارها به تولید سفارشات کمک می کنند, بسیار سریعتر از هر شخصی می تواند تغییر در بازار را تشخیص دهد و به صورت دستی سفارشات معاملاتی را وارد کند.

همچنین, گرفتن و یا در خیلی زود یا دیر می تواند تفاوت زیادی در معاملات روز را, و خودکار روند کمک می کند تا درمان اشتباهات انسان مستعد.

معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مانند سایر فرایندهای مکانیکی یک فرایند پیچیده است و مستعد شکست است.

1. شکست فناوری

مشکلات اتصال به اینترنت, تلفات برق, و خرابی کامپیوتر می تواند منجر به سفارشات اشتباه شود, سفارشات تکراری, و حتی سفارشات از دست رفته ای که ممکن است به بازار ارسال نشوند.

2. تفاوت بین استراتژی و نتایج واقعی

همچنین می تواند تفاوت بین معاملات تولید شده توسط استراتژی تجاری و نتایج واقعی از سیستم های معاملاتی خودکار وجود داشته باشد. سیستم های معاملاتی خودکار باید همیشه تحت نظارت باشند تا از خرابی های مکانیکی جلوگیری شود.

3. خطر بهینه سازی بیش از حد

معامله گرانی که از تکنیک های بک تست برای بهینه سازی سیستم های خود استفاده می کنند ممکن است سیستم هایی ایجاد کنند که روی کاغذ خوب به نظر می رسند اما در یک بازار زنده عملکرد ندارند. این مشکل ممکن است به دلیل بهینه سازی بیش از حد رخ دهد که معامله گران یک منحنی بیش از حد ایجاد می کنند که یک طرح تجاری را تولید می کند که به دقت به رفتار قیمت بازار قبلی متصل می شود اما در بازارهای زنده و فعلی غیر قابل اعتماد است.

برخی از معامله گران فرض کنیم که یک طرح تجاری باید تولید 100% معاملات سود بدون اجازه می دهد اتاق را برای افت سرمایه.

صندوق پرچین بریج واتر

همکاران بریج واتر با بیش از 160 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت بزرگترین صندوق تامینی در سطح جهان است. بنیانگذار ری دالیو از ابتدا فروتنانه ثروت قابل توجهی کسب کرد اما پس از پیش بینی اشتباه رکود بازار در سال 1982 تقریبا شرکت را منحل کرد. بجای, اقتصاد راه مخالف برای شکوفایی به شدت صعودی رفت.

این شکست اما ری دالیو را مجبور کرد تا تفکر خود را دوباره ارزیابی کند. او سرانجام استراتژی صندوق خالص را از این رویدادها توسعه داد که عمدتا یک صندوق الگویی است و یکی از عوامل اصلی موفقیت بریج واتر است.

در واقع این استراتژی به قدری موفق عمل کرده است که دالیو اکنون در حال توسعه یک برنامه هوش مصنوعی است که شرکت را صرفا بر اساس روش های الگوریتمی به کار گرفته شده توسط الفای خالص اداره می کند.

بیشتر بدانید

برنامه صدور گواهینامه برای کسانی که به دنبال حرفه خود را به سطح بعدی. برای ادامه یادگیری و پیشرفت شغلی خود منابع زیر مفید خواهند بود: