5 نسبت که معامله گران باید مراقب باشند

  • 2022-02-5

5 Ratios Traders Need to Be on the Lookout For

نسبت های کلیدی معاملاتی که به شما امکان می دهد از سلامت عملکرد معاملاتی خود مطلع شوید

در این مقاله، ما دستور العمل های اصلی برای تعیین نتایج آینده، نسبت معاملات را پوشش خواهیم داد، و همچنین توضیح خواهیم داد که این آمارها چه چیزهایی را در مورد تجارت به شما می گوید، برای چه چیزهای دیگری خوب هستند، و چرا باید بیشتر از این موضوع آگاه باشید. ارزش خروجی آنها

در حالی که هنر تجارت به خودی خود مهارتی دشوار برای تسلط است، تعیین موفقیت در این صنعت کار بسیار ساده‌تری است.

به بیان ساده، اگر می خواهید بدانید که چقدر به عنوان یک معامله گر کارآمد هستید، به آمار عملکرد معاملات خود نگاه نکنید. اگرچه این یک شاخص تضمینی موفقیت در آینده نیست، با بررسی اثربخشی معاملات گذشته، با استفاده از فرمول های مختلف، می توانید ایده خوبی از سقوط معاملات آینده خود داشته باشید.

نسبت معاملات پایه: فاکتور سود

این اولین اندازه گیری یک معادله ساده است که تمام سود پولی شما را می گیرد و آن را بر زیان پولی شما تقسیم می کند. به عبارت ساده، همه برندگان با همه بازنده ها تقسیم می شوند.

Monetary profit and divides it by your monetary loss

این تقسیم آسان به مقداری بالاتر از 1 یا کمتر از 1 منجر می شود. اگر نسبت سود زیر 1 دارید، فرض کنید 0. 3، به این معنی است که احتمال یا انتظار منفی در درآمد کل پرتفوی خود دارید.

اگر نسبت سود بالاتر از 1 داشته باشید، فرض کنید 2. 5، پس احتمال سود مثبت دارید. این بدان معنی است که در هر معامله ای که وارد می کنید، احتمال کسب درآمد شما مقدار فاکتور سود است. به طور کلی توافق بر این است که اگر ضریب سود بالاتر از 2. 0 دارید، عملکرد معاملاتی بسیار پایدار و کارآمدی دارید.

این نسبت همچنین می تواند کارایی انتظارات تجاری شما را به ما بگوید. همچنین می توانید از همان نسبت برای محاسبه با پیپ یا امتیاز استفاده کنید، اما عامل سود معمولاً فقط با ارزش پولی انجام می شود. مدیریت پول یک نکته مهم در ارزش نسبت است.

این یک آمار بسیار ابتدایی است. ما آن را اولین مورد نامگذاری کرده ایم زیرا شاید ساده ترین و در عین حال موثرترین شاخص موفقیت یک معامله گر باشد. آیا به اندازه کافی پول در می آورید یا نه؟

این فرمول آسان برای محاسبه بلافاصله به شما می گوید که آیا سیستم و برنامه معاملاتی شما درآمد کافی در مقابل ضررهای اندک برای موفقیت مداوم دارد یا خیر.

افت - نسبی و مطلق

ما ویژگی‌های نزول را به طور کاملاً عمیق پوشش دادیم، اما ارزش ذکر مجدد آن در زمینه نسبت‌های معاملاتی را دارد که هنگام قضاوت در مورد دوام حرکت‌های آینده بازار بسیار مفید هستند.

Drawdown اندازه گیری عملکرد و میزان ضرری است که می تواند قبل از شروع به سوددهی جذب کند.

نزول به یک موقعیت مربوط می شود که در آن موقعیت را وارد می کنید، و ممکن است قیمت بر خلاف شما باشد و قبل از اینکه یک بار دیگر صعود کنید، شما را در ضرر نسبی قرار دهد.

همچنین برای اندازه‌گیری در یک مجموعه کامل استفاده می‌شود که در آن شما برندگان و بازنده‌ها را با هم می‌گیرید تا مشخص کنید بیشترین توالی زیان انباشته در پرتفولیو چه بوده است.

کاهش نسبی

تعیین اولین نوع کاهش از جایی شروع می شود که نقطه محوری در بالاترین اوج ارزش پورتفولیو باشد. به عنوان مثال، اگر یک حساب 50k دارید و آن را تا 55k افزایش دادید اما سپس به 40k کاهش پیدا کردید، در این صورت مبلغ برداشت از 55k به 40k محاسبه می شود.

رفتار معاملاتی قادر است آن ضرر متوالی را از 55 هزار به 40 هزار برساند که بیشتر از یک تغییر 20 درصدی است.

افت مطلق

برای کاهش مطلق، نقطه محوری در عوض از 50k به 40k خواهد بود که تنها یک تغییر 20 درصدی است. این تفاوت اصلی بین این دو نوع است.

مثال دیگری در اینجا آمده است: ما همان 50k را داریم و معامله گر آن را تا 60k افزایش می دهد. این یک سود 20 درصدی است. اما پس از آن، از حساب 60 هزار، نمونه کارها به 50 هزار کاهش یافت. از نظر افت مطلق، 50k تقسیم بر 50k است. این 0 در کاهش است. ظاهراً هیچ آسیبی وارد نشده است.

آگاهی از نوع کاهش سرمایه بستگی به این دارد که شما یک سرمایه گذار یا یک معامله گر هستید. به عنوان یک معامله گر، باید از حداکثر ریسکی که استراتژی شما اجازه می دهد آگاه باشید. اگر اعدادی را به یک سرمایه‌گذار نشان می‌دهید، آن‌ها فقط نگران حداکثر ریسک فقط در رابطه با پولی هستند که سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ما با فارکس معامله می کنیم - بیا با ما تجارت کن!

تأمین مالی فوری در حساب معاملاتی زنده - اینجا را کلیک کنید

میانگین برد/میانگین باخت

این مفهوم به شما بینشی مختصر در مورد اینکه در زمان کسب درآمد چقدر تمایل به کسب درآمد دارید، در حین برنده شدن چقدر تمایل دارید معاملات خود را متوقف کنید و در حین باخت چقدر تمایل به توقف معاملات خود دارید به شما می دهد.

این مهم است زیرا، در مراحل مختلف سطوح معاملات، یکی از بیماری‌های معامله‌گران آماتور این است که ضررهای بسیار بزرگی را نسبت به برندگان بسیار پایین متحمل می‌شوند.

اگر این دو مقدار را کنار هم قرار دهید (متوسط برندگان در پول یا پیپ با میانگین ضرر)، باید ببینید که ممکن است بردهای متوسطی داشته باشید که بزرگتر یا کمتر از میانگین باخت هستند. این به شما می گوید که آیا باید چیزی را تغییر دهید تا میانگین باخت کمتر از میانگین برندگان باشد.

تمام معاملات باخت را در نظر بگیرید ، آنها را به هم جمع کنید و آنها را با توجه به معاملات باخت تقسیم کنید. همین کار را باید برای معاملات برنده انجام داد. ارزش بازگشت معاملات برنده را جمع کنید و آنها را با توجه به همه معاملات تقسیم کنید.

هدف نهایی این است که یک پیروزی متوسط داشته باشید که بیشتر از یک ضرر متوسط باشد. اگر این را دارید ، در مسیر درست به سمت یک معامله گر کارآمد هستید.

پیروزی/باخت

با نسبت به اولین نسبت که در این مقاله بیان کردیم ، نسبت پیروزی/ضرر اساسی و ساده به عنوان معیار موفقیت شما به عنوان یک معامله گر است.

نسبت پیروزی/ضرر ، تعداد کل معاملات برنده در برابر تعداد کل معاملات باخت است.

برنده تقسیم بر ضرر = نسبت برد/ضرر.

نکته اصلی فرمول ارائه شده در بالا این است که آنقدر بریده و خشک نیست که ممکن است روی سطح ظاهر شود. عقل سلیم حاکی از آن است که متوسط سود در هر تجارت بیشتر از میانگین ضرر در هر تجارت است.

در حالی که به نظر می رسد این استاندارد معقول برای استفاده از فرمول است ، حقیقت این است ، راه های زیادی برای موفقیت و پایدار بودن به عنوان یک معامله گر وجود دارد.

این بدان معنی است که شما لازم نیست نرخ پیروزی/ضرر 3: 1 یا 2: 1 داشته باشید تا در زمینه تجارت موفقیتی در نظر گرفته شود.

معاملات یک تجارت عمیقاً شخصی است که برای موفقیت به نقاط قوت فردی معامله گران خود متکی است. بنابراین ، اگر به چنین نسبت برخورد نکنید ، به این معنی نیست که شما بد یا خوب هستید.

نسبت شارپ

سرانجام ، در لیست نسبت هایی که همیشه باید به عنوان یک معامله گر شغلی در ذهن شما باشد ، نسبت شارپ جای خود را می گیرد.

با نام توسعه دهنده خود ویلیام اف. شارپ ، نسبت شارپ توصیف می کند که بازده اضافی شما برای نوسانات اضافی که برای نگه داشتن یک دارایی خطرناک تحمل می کنید ، دریافت می کنید.

به منظور محاسبه این نسبت ، شما میانگین بازده سرمایه گذاری خود را منهای بهترین نرخ بازده موجود ، که بر اساس میانگین نرخ بازده تقسیم می شود ، می گیرید.

تجسم ، به نظر می رسد:

Sharpe Ratio Formula

محاسبه نسبت شارپ

بازده های اندازه گیری شده را می توان به هر روشی محاسبه کرد که به طور معمول آنها را توزیع می کنید. اگر فقط یک روز قیمت را نگه دارید ، روزانه آن را محاسبه کنید. اگر به طور همزمان به قیمت ها ادامه می دهید ، هفته ها بازده را محاسبه کنید.

با این حال ، اگر تغییراتی از مدت زمان نگه داشتن دارایی وجود داشته باشد ، بیایید بگوییم که ساعت ها و برخی دیگر برای روزها نگه دارید ، این نسبت کمرنگ خواهد شد و لزوماً اندازه گیری دقیق عملکرد معاملات شما نیست.

اگر در بازه زمانی که در آن وارد بازار می شوید و از بازار خارج می شوید ، می توانید دارایی های اندازه گیری شده را با دقت وارد کنید ، این نسبت هنگام جمع آوری استراتژی مدیریت ریسک خود به عنوان بخشی از استراتژی تجارت کلی شما بسیار مفید است.

خلاصه نسبت معاملات

ما تعیین نتایج آینده را پوشش دادیم و توضیح دادیم که این آمار می تواند در مورد تجارت شما به شما بگوید.

به یاد داشته باشید ، در پایان روز ، اگر سودهای مداوم را به دست می آورید و می توانید خود را با برنامه و استراتژی تجاری موجود خود حفظ و حفظ کنید ، احتمالاً یک معامله گر صالح و توانمند هستید.

اگر می خواهید دعوت به وبینارهای زنده ما ، ایده های معاملاتی ، استراتژی تجارت و مقالات فارکس با کیفیت بالا ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.< SPAN> اگر در بازه زمانی که در آن وارد بازار می شوید و از بازار خارج می شوید و می توانید دارایی های اندازه گیری شده را با دقت وارد کنید ، این نسبت بسیار مفید است که می توانید استراتژی مدیریت ریسک خود را به عنوان بخشی از استراتژی کلی تجارت خود جمع کنید ، این نسبت بسیار مفید است.

  • نویسنده : علی‌اکبر سعیدی سیرجانی
  • منبع : digitalprintedgraphics.website
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.