چگونه یک استراتژی تجاری را دوباره تست کنیم

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید یادگیری نحوه تست استراتژی های معاملاتی خود ضروری است.

این تکان دهنده تعداد معامله گران من در طول سال ها است که هرگز انجام نداده اند. من معمولا حداقل به صورت هفتگی پشت تست می کنم, به ویژه هنگامی که بازارها کندتر هستند, و دلیل خوبی هم دارد.

بک تست به عنوان یک معامله گر جدید یا بی سود نه تنها به ایجاد اعتماد به نفس شما کمک می کند بلکه به شما کمک می کند استراتژی خود را بهتر تعریف کنید.

پشت تست چیست

بک تست فرایند تجزیه و تحلیل داده های تجاری تاریخی است تا ببینید که چگونه یک استراتژی تجاری در گذشته انجام می شد.

سه راه اصلی برای تست یک استراتژی تجاری وجود دارد.

بک تست دستی: بک تست دستی به سادگی شامل مرور شمع به شمع نمودارهای تاریخی شما است. برخی از مزایای کلیدی برای بازپرداخت دستی نسبت به دیگران وجود دارد که ما به زودی بحث خواهیم کرد.

بک تست بازپخش: اکثر سیستم عامل های نمودار امکان پخش مجدد را دارند که می توانید یک محیط بازار زنده را بر اساس داده های معاملاتی گذشته شبیه سازی کنید. به طور معمول نرم افزار پخش خواهد شد در معاملات است که شما در زمان کامپایل.

تست پشتی رمزگذاری شده: معامله گران الگوریتمی استراتژی های رمزگذاری شده خود را با اجرای شبیه سازی ها پشت سر می گذارند. اگر چه من برخی از کد اساسی در گذشته نوشته شده است و معامله برخی از الگوهای موفق است که در برخی از فرصت های داوری با حروف بزرگ, این منطقه اصلی من از تجربه و تخصص نیست. در ادامه این مقاله به دو شکل قبلی بک تست می پردازیم.

من شخصا بک تست دستی را به بک تست پخش مجدد ترجیح می دهم. من چندین نرم افزار مختلف را در طول سال ها امتحان کرده ام و به طور معمول تمایل به تاخیر دارند و بسیار وقت گیرتر از تست دستی است. پخش مجدد می تواند برای معامله گران جدید برای تکرارهای اضافی مفید باشد اما احساس می کنم برای تست مجدد کارایی ندارد.

اگر شما استفاده از یک صفحه گسترده ساده, مانند ما در یک مثال در مدت کوتاهی, شما می توانید هر نوع تست بر روی داده هایی که شما می خواهید اجرا. شما توسط نرم افزار محدود نمی شود.

قبل از اینکه ما به در یک مثال, اجازه می دهد تا بحث در مورد مزایای اصلی بک تست.

مزایای استفاده از استراتژی شما

عدم یادگیری پشت سر گذاشتن استراتژی های خود یکی از دلایل اصلی شکست معامله گران جدید است.

برای موفقیت در این کسب و کار شما نیاز به یک استراتژی تجاری به خوبی تعریف شده و اجرای بی عیب و نقص. بک تست به هر دو کمک می کند.

بک تست دستی یک استراتژی به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف و ویژگی های استراتژی را درک کنید و به شما امکان می دهد تا این استراتژی را بهتر تعریف کنید.

بعلاوه, هنگامی که شما به طور کامل یک استراتژی را پشت سر گذاشتید و ثابت کردید که این استراتژی پتانسیل سوددهی را دارد, به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که از قوانین خود پیروی می کنید.

در نهایت به شما کمک می کند تا کاستی های استراتژی را بهتر درک کنید. هر معامله گر و سیستم تجاری افت خواهد داشت. یادگیری از دست دادن پول جنبه مهمی از موفقیت است.

شما متوجه خواهید شد که کاهش سرمایه فقط بخشی از توزیع تصادفی معاملات است. شما شروع به نگاه کردن به عملکرد بیش از یک سری از معاملات به جای به صورت فردی.

من حتی نمی توانم به شما بگویم که چند ایمیل از معامله گران شکست خورده دریافت می کنم و می گویند که پول زیادی را صرف استراتژی هایی کرده اند که معامله کرده اند و پول خود را از دست داده اند زیرا استراتژی مکیده شده است. چرا شما تا به حال تجارت یک استراتژی قبل از پشت سر گذاشتن?

یکی از این تاجران نباشید.

نرم افزار بک تست معاملاتی

همانطور که قبلا ذکر شد شما می توانید یک استراتژی با استفاده از نرم افزار پخش بک تست, در حال اجرا یک شبیه سازی بر روی یک الگوریتم, و یا با دستی تست با نرم افزار نمودار خود را.

بیایید نگاهی به برخی از شرکت های نرم افزاری از شما می توانید با هر سبک کمک کند.

پخش نرم افزار بک تست

تجارت-تجارت ویو یک پلت فرم نمودار مبتنی بر وب بسیار محبوب است که گزینه ای را برای پخش مجدد به شما می دهد.

انگیزشی-انگیزشی پلت فرم من شخصا استفاده و چه تمام تصاویر در وبلاگ از تولید شده است. یک تابع پخش که من می دانم که برخی از اعضای ما استفاده کرده اند و با شده اند.

نرم افزار بک تست الگوریتمی

تجارت – تجارت همیشه در مورد تجارت خودکار پیشرو بوده است. زبان برنامه نویسی اختصاصی تردستیشن به شما اجازه می دهد تا اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی سفارشی را با استفاده از عبارات انگلیسی مانند طراحی کنید.

متاتریدر 4-متاتریدر 4 در میان معامله گران فارکس محبوب است. متاتریدر4 یک تستر استراتژی برای مشاور متخصص کد شما دارد. متاکوتس بر اساس مفاهیم زبان برنامه نویسی محبوب است

در میان معامله گران الگوریتمی سلف بسیار محبوب است. ان تی 8 مبتنی بر زبان برنامه نویسی سی شارپ است.

من می خواهم سریع ذکر کنم که شانس شما برای یادگیری برنامه ریزی و ایجاد یک الگوریتم تجاری موفق نزدیک به صفر است. من می دانم که تجارت الگوریتم و این ایده از پول در حالی که شما خواب و یا بدون هیچ گونه ورودی برای تلفن های موبایل سکسی, اما این فقط به سادگی چنین نیست.

شرکتهای بزرگ میلیونها دلار برای استخدام برنامهنویسان و پژوهشگران کوانتومی خرج خواهند کرد اما بیشتر این شرکتها هنوز موفق به توسعه یک استراتژی سودمند نشدهاند.

مواردی که انجام می دهند, به طور معمول به نوعی دستکاری بازار متکی هستند که نیاز به سرمایه زیادی دارد یا فرصت داوری پیدا کرده است. علاوه بر این, استخدام سریع ترین برنامه, پردازش داده ها, و اتصالات بازار به کاهش در لغزش است که پاشنه اکیل برای بسیاری از استراتژی های الگوریتم.

من نمی گویم که نمی توان این کار را انجام داد, اما اگر شما در تجارت تازه کار هستید جایی نیست که من شروع کنم زیرا به احتمال زیاد فقط به صورت دایره ای پیش می روید.

تست دستی دستی

دست پایین نرم افزار رایگان بک تست مورد علاقه من ورق های گوگل (یا اکسل) است.

همیشه استراتژی از نظر ابزارهای معامله شده متفاوت است, روش های ورود, مدیریت تجارت, مدیریت ریسک ایجاد یک اندازه متناسب با همه نرم افزارها برای بک تست بسیار دشوار است.

با ورق های گوگل, شما می توانید داده ها را به تناسب نیازهای تجزیه و تحلیل خود را دستکاری. اکثر نرم افزارهای بک تست منبع باز نخواهند بود بنابراین چیزی که دریافت می کنید همان چیزی است که می گیرید و در مورد یک صفحه گسترده ساده قدیمی صدق نمی کند.

یادگیری ساخت و تجزیه و تحلیل صفحات گسترده نیز به شما در توسعه استراتژی کمک می کند.

من احساس می کنم به همان شیوه در مورد مجلات تجاری صادقانه باشد. همه محدودیت های خود را دارند. تنها محدودیت برای اکسل و یا گوگل ورق دانش خود را است.

چیزی به راحتی با جستجوی سریع گوگل یا یوتیوب حل می شود. اگر شما می خواهید به یک معامله گر روز موفق شما نیاز به یک یادگیرنده خود, و من به شدت توصیه شما راحت با صفحات گسترده.

برای شروع, من قصد دارم به شما یک قالب بک تست بدهم که اکثر نیازهای بک تست شما را پوشش دهد.

نرم افزار بک تست رایگان (دانلود صفحه گسترده)

برای بارگیری و تهیه صفحه گسترده تست رایگان ما این مراحل را دنبال کنید:

(رایگان است) و در اولین ایمیل پیوندی به پوشه بارگیری های داخلی دریافت خواهید کرد.
1. Open the spreadsheet and go to File>ایجاد یک کپی. اگر خاکستری شده است به این دلیل است که وارد سیستم نشده اید. اگر شما یک حساب گوگل درایو ندارد, ایجاد یک سریع, رایگان است.
2. روی برگه داده نمونه نمونه کلیک کنید و با صفحه گسترده بازی کنید تا بدانید.

نحوه تست مجدد (مثال)

چند مرحله وجود دارد که باید قبل از شروع تست پشت انجام دهید. شما باید یک برنامه معاملاتی انجام دهید و یک کتاب راهکار شروع شود. طرح تجاری و راهکار شما باید تعریف شود:

1. ورود: تعریف راه اندازی (ماشه, الگوی, سیگنال, و غیره.) به تفصیل.
2. زمینه: تعریف کنید که چه زمینه ای باید برای تجارت استراتژی وجود داشته باشد..
3. مدیریت تجارت: توقف ضرر و استراتژی سود خود را تعریف کنید.
4. مدیریت ریسک: تعریف چه خطر خود را در حال رفتن به در تجارت می شود?

در اینجا چیزی است که ما قصد داریم برای مثال خود استفاده کنیم.

نام: خط روند ورودی شکستن: در نزدیک شمع 1 دقیقه ای که یک خط روند را شکست وارد کنید زمینه: استراتژی تجارت پس از شکست مجدد بالا از روز یا پایین روز. مدیریت تجارت: محل توقف پشت شمع قبل از نوار سیگنال مدیریت ریسک: 1% در هر تجارت

برو به تاریخ اول مجموعه داده های خود را و شروع به رفتن پیمایش از طریق نمودار خود را یک نوار در یک زمان. در نزدیک هر نوار تعیین اگر شما یک راه اندازی بالقوه یا نه, و به همین دلیل.

در مثال بالا شما می توانید ببینید قیمت شروع به دیدار با شرایط برای استراتژی ما.

پرایس سعی کرد پایین ترین سطح روز را دوباره امتحان کند اما شکست خورد و شروع به تجمع کرد. سربار ما یک خط روند خوب داریم که تشکیل شده است و این چیزی است که ما برای ورود ما استفاده خواهیم کرد اگر یک شمع را که بالای سرش بسته می شود.

ادامه برای پیشبرد نمودار خود را یک نوار در یک زمان تا زمانی که یک سیگنال رخ می دهد (شمع بسته بالاتر از خط روند).

همانطور که پیشروی می کنیم می بینید که ما در 4,149.25 ورودی داشتیم. با توجه به استراتژی ما, ما در موقعیت باقی می ماند تا زمانی که یک شمع بسته زیر 9 محمدی که می توانست در بسته شدن موقعیت در منجر 4,154.25.

اکنون به سادگی به صفحه گسترده خود بروید و تجارت را وارد کنید.

این روند را تکرار کنید تا زمانی که داده های کافی برای شروع تجزیه و تحلیل نتایج داشته باشید.

نکات بک تست

بسیاری از اشتباهات رایج در هنگام استفاده از یک استراتژی وجود دارد. برای کمک به شما از نکات زیر استفاده کنید.

عینیت

دقت نتایج شما با توجه به عینیت شما هنگام تست مجدد تعیین می شود.

به همین دلیل است که من به شدت پیشنهاد می کنم از طریق نمودارها بروید شمع به شمع هنگام تست پشتی به جای اینکه به سادگی بزرگنمایی کنید و یک دوره بزرگتر را برای مشاهده تنظیمات مشاهده کنید.

ذهن شما تمایل دارد با شما حقه بازی کند. تنظیمات برنده راحت تر به نقطه خواهد بود و به طور معمول شما را در برخی از بازندگان معیوب داده های خود را منتقل می کند.

اندازه مجموعه داده

هنگامی که من در ابتدا شروع به تست یک استراتژی من می خواهم به حداقل 50 معاملات پوشش دهانه 20 روز.

بدیهی است که هر استراتژی متفاوت است. برخی ممکن است تنها تولید یک راه اندازی در هر روز, و اگر این مورد با استراتژی خود را شما به سادگی باید در یک مجموعه داده های بزرگتر نگاه.

پس از من 50 معاملات من شروع به تجزیه و تحلیل داده ها برای دیدن اگر استراتژی بالقوه است. اگر این کار را انجام دهد من در این مرحله هیچ چیز را با استراتژی تغییر نمی دهم و داده های بیشتری را جمع می کنم. به طور معمول من می خواهم به حدود 200 معاملات.

پس از رسیدن به 200 معاملات من شروع به بهینه سازی استراتژی با تست تجارت های مختلف و تکنیک های مدیریت ریسک. قبل از گرفتن یک استراتژی زندگی می کنند من در جایی دور دارند 300 – 500 معاملات بک تست شده.

نوسانات و روند

برخی از استراتژی های ممکن است نگاه بزرگ برای شروع به دلیل محیط بازار شما در حال تست استراتژی در.

اطمینان حاصل کنید که برای تست استراتژی خود را در طول دوره از نوسانات بالا و پایین و همچنین روند در مقابل محدوده محدود بازار.

استراتژی شما ممکن است تحت شرایط خاص بازار بهتر یا بدتر عمل کند. تنها راهی که می توانید متوجه شوید این است که در شرایط مختلف تست کنید.

شما می توانید تجزیه و تحلیل جایی که شما باید مجموعه داده ها را از با نگاه کردن به یک نمودار روزانه یا هفتگی از ابزار تست خود را برای پیدا کردن دوره های مختلف از نوسانات و روند در مقابل محدوده جلو.

لغزش و کمیسیون

بیش از حد اغلب معامله گران شامل لغزش و کمیسیون در نتایج خود را فراموش کرده ام. کمیسیون و لغزش می تواند حاشیه سود را با حاشیه قابل توجهی کاهش دهد.

تاثیر کمیسیون و لغزش در استراتژی خود را در سبک استراتژی شما تست بستگی دارد.

به عنوان مثال اگر شما یک استراتژی اسکالپینگ برای اس اند پی 500 امینی که به طور متوسط 6 کنه سود دارد را پس میزنید بیشتر تحت تاثیر لغزش و کمیسیون قرار میگیرد تا یک استراتژی با سود 10 امتیازی

تست رو به جلو

بعد از اینکه دوباره تست کردید و استراتژی خود را اصلاح کردید زمان تست رو به جلو است. تست رو به جلو به سادگی تست استراتژی در یک حساب شبیه سازی شده در یک بازار زنده است.

من توصیه می کنم شما سیم تجارت یک استراتژی جدید برای حداقل 30 روز قبل از مصرف زندگی می کنند. هنگام معامله یک استراتژی جدید به شما زمان می دهد تا یاد بگیرید که تنظیمات معتبر را در یک بازار زنده شناسایی کنید.

نتیجه گیری

بک تست به طور چشمگیری به شما کمک می کند تا به عنوان یک معامله گر پیشرفت کنید. شما در حال گرفتن تکرار رایگان در تجارت و زمان صفحه نمایش باعث می شود زمان رویای.

شما در حال رفتن به پیدا کردن که بیشتر به شما بهترین, ایده های بیشتری به شما در حال رفتن به توسعه استراتژی های بیشتر. این روند چیزی است که شما در طول حرفه تجاری خود ادامه خواهید داد.

اگر در مورد تست پشتی سوالی دارید حتما در زیر نظر بگذارید!